Best trading system amibroker

Sistema de Negociação para Amibroker - Ideal para Beginners. StockManiacs Sistema de Negociação para Amibroker é um sistema de negociação indicador manuais que usa um algoritmo de negociação de precisão Para fornecer pontos de entrada e saída precisa Ele foi projetado para Amibroker, um líder, amplamente disponível plataforma de gráficos Você pode negociar todas as principais ações, índices e commodities com a ajuda deste sistema Seu um dos melhores comprar vender sistema comercial, um dos O melhor sistema de negociação Nifty e um dos melhores commodity sistema de negociação em Amibroker disponíveis no market. How funciona o sistema de negociação compreende quatro linhas de giro negociação, com uma seta dizendo-lhe quando comprar e quando vender Simplicity em si - verde comprar e Venda vermelha Os 3 filtros de tendência confirmam a força da tendência e mantém os comerciantes em linhas laterais em um mercado lateral inclinado Ao longo dos últimos 3 anos, provou ser altamente preciso, especialmente quando aliado ao Melhor índice de tempo, índice ou estoque e hora do dia Embora seja preciso para praticamente qualquer uma dessas três variáveis, para uma ótima eficiência é melhor seguir as instruções de perto Nem todo comércio é um vencedor, mas historicamente perdas foram muito menores do que Lucros em tamanho Contém StockManiacs Trading System e StockManiacs Trading System Lite Lite versão funciona mesmo com Amibroker 5 00.Chart Exemplo - Futuro Nifty No gráfico a seguir você verá estes 3 comércios no futuro Nifty representam um lucro combinado de mais de 175 pontos Nem todos O comércio é como este, cada comércio é único no sistema de negociação Verifique a imagem abaixo clique na imagem para uma visão maior. O sistema de negociação StockManiacs Advantage. Semi sistema mecânico, nenhuma adivinhação envolvida. Trabalha em todos os quadros de tempo inferior a maior - adequado para Dia negociação, bem como swing trading. Contains StockManiacs Trading System e StockManiacs Trading System Versão Lite Lite funciona mesmo com Amibroker 5 00.FULL COMENTÁRIO EM SCREEN. T Tornando ou lateralmente alerta de mercado na tela. VV IMP INTRODUÇÃO DE LUCRO RESERVANDO SIGNALS. Close posições fim de dia para dia traders. Improved apoio e resistência, automática S SISTEMAS PVT LTD Banco ICICI Banco Branch Kalyani Branch Corrente A c Não 042105003099 Código IFSC - ICIC0000421 Código SWIFT código de agência 0421 código MICR 700229036.Online de pagamento através de cartões de crédito. NRIs ou nacionais estrangeiros, para pagar através de cartões de crédito abrir uma conta com Paypal e validar o seu cartão de crédito Use as opções de envio de pagamento e enviar o montante do dólar adequado para o nosso mail id Como otimizar o sistema de negociação. NOTA Este é um tópico bastante avançado Por favor, leia os tutoriais AFL anteriores primeiramente. A idéia por trás de uma otimização é simples Primeiro você tem que ter um sistema comercial, este pode ser um crossover média móvel simples, por exemplo, em quase todos os sistemas Existem alguns parâmetros como período de média que decidir como determinado sistema se comporta, ou seja, é é bem adequado para longo prazo ou curto prazo, como é reagir em alta Etc. A otimização é o processo de encontrar valores ótimos dos parâmetros que dão maior lucro do sistema para um determinado símbolo ou um portfólio de símbolos. AmiBroker é um dos poucos programas que permitem otimizar seu sistema em vários símbolos Ao mesmo tempo. Para otimizar seu sistema você tem que definir de um até dez parâmetros para ser otimizado Você decide o que é um valor mínimo e máximo permitido do parâmetro e em que incrementos este valor deve ser atualizado AmiBroker, em seguida, executa vários testes de volta o sistema usando TODAS as combinações possíveis de valores de parâmetros Quando este processo é terminado AmiBroker exibe a lista de resultados classificados por lucro líquido Você é capaz de ver os valores de parâmetros de otimização que dão o melhor resultado. Formulação AFL. Otimização em testador de volta é suportado através de nova função Chamado otimizar A sintaxe desta função é a seguinte: otimizar a variável Descrição, padrão min. max step. variable - é normal AFL variável que recebe atribuído o valor retornado por otimizar a função Com normal backtesting, exploração, exploração e comentar modos a função otimizar retorna valor padrão, então a chamada de função acima é equivalente a variável default. In otimização modo otimizar função retorna sucessivos valores de min para Max inclusive com passo stepping. Description é uma seqüência de caracteres que é usado para identificar a variável de otimização e é exibido como um nome de coluna no resultado de otimização list. default é um valor padrão que otimizar função retorna em exploração, indicador, comentário, digitalização e normal Back test modes. min é um valor mínimo da variável a ser optimized. max é um valor máximo da variável a ser optimized. step é um intervalo utilizado para aumentar o valor de min para max. AmiBroker suporta até 64 chamadas para otimizar a função, portanto, upto 64 variáveis ​​de otimização, observe que se você estiver usando otimização exaustiva, então é realmente boa idéia para limitar o número de o Ptimization variáveis ​​para apenas few. Each chamada para otimizar gerar otimização max - min otimização loops e várias chamadas para otimizar multiplicar o número de execuções necessárias Por exemplo, otimizar dois parâmetros usando 10 etapas exigirá 10 10 100 laços de otimização. Call otimizar a função apenas uma vez por Variável no início de sua fórmula como cada chamada gera uma nova otimização loops. Multiple símbolo de otimização é totalmente suportado por AmiBroker. Maximum espaço de pesquisa é de 2 64 10 19 10,000,000,000,000,000,000 combinações.1 Otimização única variável. sigavg Otimização Sinal média 9 2 20 1.Buy Cross MACD 12 26, Sinal 12 26 sigavg Venda Cross Signal 12 26 sigavg, MACD 12 26.2 Otimização de duas variáveis ​​adequada para 3D charting. per Otimizar por 2 5 50 1 Nível Otimizar nível 2 2 150 4.Buy Cross CCI por, - Level Sell Cross Level, CCI per.3 Múltiplo 3 optimization. mfast variável Optimize MACD Fast 12 8 16 1 mslow Optimizar MACD Lento 26 17 30 1 sigavg Optimizar Sinal média 9 2 20 1.Buy C Depois de digitar a fórmula basta clicar no botão Otimizar na janela de Análise Automática O AmiBroker começará a testar todas as combinações possíveis de variáveis ​​de otimização e reportar as variáveis ​​de otimização. Os resultados na lista Após a otimização é feito a lista de resultado é apresentado classificado pelo lucro líquido Como você pode classificar os resultados por qualquer coluna na lista de resultados é fácil obter os valores ideais de parâmetros para o mais baixo drawdown, menor número Das negociações, maior fator de lucro, exposição de mercado mais baixa e retorno anual ajustado de risco mais alto As últimas colunas da lista de resultados apresentam os valores de variáveis ​​de otimização para determinado teste. Quando você decidir qual combinação de parâmetros se adequa às suas necessidades o melhor tudo o que você precisa fazer é Para substituir os valores padrão em otimizar chamadas de função com os valores ótimos Na etapa atual, você precisa digitá-los manualmente na janela de edição de fórmula o segundo p Arameter de otimizar a função call. Displaying gráficos de otimização 3D animado. Para exibir gráfico de otimização 3D, você precisa executar a otimização de duas variáveis ​​primeiro Duas otimização de variáveis ​​precisa de uma fórmula que tenha 2 Otimizar chamadas de função Uma fórmula de otimização de duas variáveis ​​de otimização se parece com isso. Por Otimizar por 2 5 50 1 Nível Otimizar nível 2 2 150 4.Buy Cross CCI por nível de nível de venda, CCI per. After entrando na fórmula você precisa clicar em otimizar button. Once otimização é completa você deve clicar na gota Seta para baixo no botão Otimizar e escolha Exibir gráfico de otimização 3D Em poucos segundos, um gráfico de superfície colorido tridimensional aparecerá em uma janela do visualizador de gráfico 3D Um gráfico de exemplo 3D gerado usando a fórmula acima é mostrado abaixo. Lucro líquido contra variáveis ​​de otimização Você pode no entanto plotar gráfico de superfície 3D para qualquer coluna na tabela de resultados de otimização Basta clicar no cabeçalho da coluna para classificá-lo seta azul aparecerá i Ao ver como os parâmetros do seu sistema afetam o desempenho de negociação, você pode decidir mais facilmente quais os valores dos parâmetros que produzem frágeis e que produzem um desempenho robusto do sistema. As configurações robustas são regiões em O gráfico 3D que mostram mudanças graduais em vez de abruptas na trama de superfície Os gráficos de otimização 3D são uma ótima ferramenta para evitar o encaixe de curvas A encaixe de curvas ou a otimização ocorre quando o sistema é mais complexo do que ele precisa e toda essa complexidade foi Focado em condições de mercado que podem nunca acontecer novamente Mudanças radicais ou picos nos gráficos de otimização 3D mostram claramente áreas de sobre-otimização Você deve escolher a região de parâmetro que produz um platô amplo e amplo em gráfico 3D para a sua vida real negociação Parâmetro conjuntos produzindo picos de lucro vai Não funcionam de forma confiável na negociação real.3D visualizador de gráficos controls. AmiBroker s visualizador de gráfico 3D oferece total Visualização de recursos com rotação completa de gráficos e animação Agora você pode ver os resultados do sistema de todas as perspectivas possíveis Você pode controlar a posição e outros parâmetros do gráfico usando o mouse, barra de ferramentas e atalhos de teclado, o que você achar mais fácil para você Abaixo você encontrará o Para girar - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e mova-se em direções XY - para aumentar, diminuir o zoom - mantenha pressionado o botão direito do mouse e mova-se em direções XY - para mover translate - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse ea tecla CTRL e Mova em direções XY - para Animar - mantenha pressionado o botão do mouse ESQUERDO, arraste rapidamente e solte o botão enquanto arrasta. ESPAÇO - animar auto-girar SETA PARA A ESQUERDA - girar vert para a esquerda SETA PARA A DIREITA - Tecla de seta - girar o horizonte para baixo NUMPAD PLUS - aproximar o zoom NUMPAD - MINUS - zoom para baixo NUMPAD 4 - mover para a esquerda NUMPAD 6 - mover para a direita NUMPAD 8 - mover para cima NUMPAD 2 - mover para baixo PAGE UP - nível da água para cima PAGE DOWN - Baixo A otimização não-exaustiva. AmiBroker agora oferece otimização inteligente não-exaustiva, além de busca regular e exaustiva busca não-exaustiva é útil se o número de todas as combinações de parâmetros de determinado sistema de negociação é simplesmente demasiado grande para ser viável para search. Exhaustive exaustiva é Perfeitamente bem, desde que seja razoável usá-lo Vamos dizer que você tem 2 parâmetros cada variando de 1 a 100 passo 1 Que s 10000 combinações - perfeitamente OK para pesquisa exaustiva Agora com 3 parâmetros você tem 1 milhão de combinações - ainda é OK Para pesquisa exaustiva, mas pode ser lenghty Com 4 parâmetros você tem 100 milhões de combinações e com 5 parâmetros 1 100 você tem 10 bilhões de combinações Nesse caso, seria muito demorado para verificar todos eles, e esta é a área onde não-exaustiva Métodos de busca inteligente pode resolver o problema que não é resolvível em tempo razoável usando pesquisa exaustiva. Aqui está absolutamente a instrução mais simples como usar o novo optimization não-exaustiva Izer neste caso CMA-ES.1 Abra sua fórmula no Formula Editor.2 Adicione esta única linha na parte superior de sua formula. OptimizerSetEngine cmae você também pode usar spso ou trib aqui.3 Opcional Selecione seu alvo de otimização em Análise Automática, Configurações, guia Avançar, campo de objetivo Otimização Se você pular esta etapa otimizará para CAR MDD compostos retorno anual dividido pelo máximo drawdown. Now se você executar a otimização usando esta fórmula, ele usará novo evolucionário não-exhaustive CMA-ES otimizador. Como funciona. Otimização é o processo de encontrar mínimo ou máximo de determinada função Qualquer sistema de negociação pode ser considerado como uma função de certo número de argumentos As entradas são parâmetros e dados de cotação a saída é o seu alvo de otimização dizer CAR MDD E Você está procurando o máximo de determinada função. Alguns dos algoritmos inteligentes de otimização são baseados no comportamento animal da natureza - algoritmo PSO, ou processo biológico - Algoritmos genéticos, e alguns são baseados em matemática Al conceitos derivados por humanos - CMA-ES. Estes algoritmos são usados ​​em muitas áreas diferentes, incluindo finanças entre PSO finanças ou CMA-ES financiar no Google e você vai encontrar um monte de info. Non-exaustiva ou métodos inteligentes vai encontrar global ou local O objetivo é, naturalmente, encontrar um global, mas se houver um único pico afiado fora de combinações de parâmetros zilhões, métodos não-exaustivos podem não conseguir encontrar este único pico, mas tomando-se forma comerciante s perspecive, Inútil para negociação, porque esse resultado seria instável muito frágil e não replicável na negociação real No processo de otimização estamos procurando regiões planalto com parâmetros estáveis ​​e esta é a área onde os métodos inteligentes brilham. Quanto ao algoritmo usado por busca não exaustiva Olha como segue. a o otimizador gera alguma população geralmente partida aleatória de conjuntos de parâmetros b backtest é realizado por AmiBroker para cada conjunto de parâmetros da população c os resultados de backtests São avaliadas de acordo com a lógica do algoritmo e a nova população é gerada com base na evolução dos resultados, d se for encontrada uma nova melhor - salve-a e vá para a etapa b até que os critérios de parada sejam atendidos. Os critérios de parada de exemplo podem incluir um alcance de iterações máximas B parar se o intervalo dos melhores valores objetivos das últimas gerações X é zero c parar se adicionar 0 1 vetor de desvio padrão em qualquer direção do eixo principal não altera o valor do valor objetivo d outros. Para usar qualquer otimizador inteligente não exaustivo em AmiBroker Você precisa especificar o mecanismo de otimizador que você deseja usar na fórmula AFL usando a função OptimizerSetEngine. A função seleciona otimização externa motor definido pelo nome AmiBroker atualmente vem com 3 motores Padrão Particle Swarm Optimizer spso, Tribes trib, e CMA-ES cmae - the Nomes em chaves são para ser usado em chamadas OptimizerSetEngine Além de selecionar motor otimizador você pode querer definir alguns de seus parâmetros internos Para fazê-lo usar otimizar RSetOption função. OptimizerSetOption nome, função de valor. A função definir parâmetros adicionais para motor de otimização externa Os parâmetros são dependentes do motor Todos os três otimizadores fornecidos com AmiBroker SPSO, Trib, CMAE suportar dois parâmetros Runs número de execuções e MaxEval avaliações máximas testes por execução única O comportamento de cada parâmetro é dependente do motor, então os mesmos valores podem e normalmente produzirão resultados diferentes com diferentes motores usados. A diferença entre Runs e MaxEval é a seguinte: Avaliação ou teste é único backtest ou avaliação do valor da função objetivo RUN é um completo Executar o algoritmo de encontrar o melhor valor - geralmente envolvendo muitas avaliações de testes. Cada executar simplesmente RESTAURAR todo o processo de otimização a partir do novo início nova população inicial aleatória Portanto, cada execução pode levar a encontrar diferentes local min max se não encontrar global um So Runs Define o número de algoritmos subseqüentes executados MaxEval é o número máximo de Se o problema é relativamente simples e 1000 testes são suficientes para encontrar global max, 5x1000 é mais provável encontrar global máximo porque há menos chances de ser preso no local máximo, como subseqüentes vai começar a partir de Qualquer um dos métodos estocásticos não-exaustivos não lhe dá garantia de encontrar o máximo global de min, independentemente do número de testes, se ele for menor Que exaustiva A resposta mais fácil é especificar como grande número de testes como é razoável para você em termos de tempo necessário para completar Outro conselho simples é multiplicar por 10 o número de testes com a adição de nova dimensão Isso pode levar a superestimar o número de testes Exigido, mas é completamente seguro Os motores expedidos são projetados ser simples usar-se, conseqüentemente valores automáticos padrão razoáveis ​​são usados ​​assim que a optimização pode ser funcionada geralmente sem especificar Qualquer coisa aceitando defaults. It é importante entender que todos os métodos de otimização inteligentes funcionam melhor em espaços de parâmetro contínuo e funções objetivo relativamente suave Se o espaço de parâmetro é discreto algoritmos evolutivos podem ter dificuldade em encontrar o valor ideal É especialmente verdadeiro para binário on off parâmetros - eles são Não é adequado para qualquer método de pesquisa que usa gradiente de mudança de função objetivo como a maioria dos métodos inteligentes fazer Se seu sistema de negociação contém muitos parâmetros binários, você não deve usar otimizador inteligente diretamente sobre eles Em vez disso, tente otimizar apenas parâmetros contínuos usando otimizador inteligente e alternar binário Parâmetros manualmente ou via script externo. SPSO - Padrão de Partículas Swarm Optimizer. Standard Particle Swarm Optimizer é baseado no código SPSO2007 que é suposto para produzir bons resultados desde que os parâmetros corretos, ou seja, Runs, MaxEval são fornecidos para o problema particular Picking opções corretas para o otimizador PSO Pode ser complicado, portanto, os resultados podem significar Variam de caso para caso. Vem com os códigos de fonte cheios dentro da subpasta de ADK. Código do exemplo para o optimizer padrão do enxerto da partícula que encontra o valor o melhor em 1000 testes dentro do espaço da busca de 10000 combinações. OptimizerSetEngine spso OptimizerSetOption Funciona, OptimizerSetOption MaxEval, 1000.sl Optimize s, 26, 1 fa Otimizar f, 12, 1, 100, 1.Comprar Cross MACD fa, sl, 0 Vender Cross 0, MACD fa, sl. TRIBES - Parâmetro Adaptativo sem Particle Swarm Optimizer. Tribes é adaptativo, parâmetro-menos versão de PSO Otimizador não-exaustivo de otimização de enxame de partículas Para o fundo científico ver. Em teoria, ele deve executar melhor do que PSO regular, porque ele pode ajustar automaticamente os tamanhos de enxame e estratégia de algoritmo para o problema que está sendo resolvido. Prática mostra que seu desempenho é bastante semelhante ao PSO. O plugin implementa Tribes-D ie variante sem dimensão Baseado em por Maurice Clerc Códigos fonte originais usados ​​com permissão do autor. Vem com código fonte completo dentro da pasta ADK. Parâmetros suportados MaxEval - número máximo de avaliações backtests por padrão de execução 1000.Você deve aumentar o número de avaliações com número crescente de dimensões número de parâmetros de otimização O padrão 1000 é bom para 2 ou máximo 3 dimensões. Runs - número de execuções reinicia padrão 5 Você pode deixar o número de execuções no valor padrão de 5.O número padrão de execuções ou reinicializações é definido como 5.Para usar otimizador Tribes, basta adicionar uma linha ao seu código. OptimizerSetOption MaxEval, 5000 5000 avaliações max. CMA-ES - Covariance Matrix Adaptação Estratégia Evolutiva Optimizer. CMA-ES Covariance Matrix Adaptação Estratégia Evolutiva é avançado otimizador não-exaustiva Para o fundo científico ver De acordo com benchmarks científicos supera nove outras estratégias evolutivas mais populares como PSO, evolução genética e diferencial. O plugin implementa a variante global de pesquisa com vários reinícios com pop crescente Ulation tamanho vem com código fonte completo dentro ADK folder. By número padrão de execuções ou reinicia é definido como 5 É aconselhável deixar o número padrão de reinicializações. Você pode variá-lo usando OptimizerSetOption Runs, N chamada, onde N deve estar no intervalo 1 10 Especificar mais de 10 execuções não é recomendado, embora seja possível Note que cada execução usa DUAS vezes o tamanho da população da execução anterior para que ele cresça exponencialmente Portanto, com 10 execuções você acaba com a população 2 10 maior 1024 vezes que a primeira execução. É outro parâmetro MaxEval O valor padrão é ZERO o que significa que o plugin irá calcular automaticamente MaxEval necessário É aconselhável não definir MaxEval por si mesmo como padrão funciona bem. O algoritmo é inteligente o suficiente para minimizar o número de avaliações necessárias e converge muito rápido Ao ponto da solução, tão frequentemente encontra soluções mais rapidamente do que outras estratégias. É normal que o plugin pulará algumas etapas das avaliações, se detecta que a solução foi encontrada, para ela E você não deve se surpreender que a barra de progresso de otimização pode se mover muito rápido em alguns pontos O plugin também tem capacidade de aumentar o número de etapas acima do valor inicialmente estimado se for necessário para encontrar a solução Devido à sua natureza adaptativa, Ou o número de etapas exibido pelo diálogo de progresso é apenas melhor adivinhar na hora e pode variar durante o curso de otimização. Para usar otimizador CMA-ES, você só precisa adicionar uma linha ao seu código. Isso irá executar a otimização com configurações padrão que Estão bem para a maioria dos casos. Deve-se notar, como é o caso com muitos algoritmos de busca de espaço contínuo, que o parâmetro de etapa decrescente em Otimizar chamadas de funciton não afeta significativamente os tempos de otimização. A única coisa que importa é a dimensão do problema, Número de diferentes parâmetros número de otimizar chamadas de função O número de passos por parâmetro pode ser definido sem afetar o tempo de otimização, então use a resolução mais fina que você deseja Em theor Y o algoritmo deve ser capaz de encontrar solução em no máximo 900 N 3 N 3 backtests onde N é a dimensão Na prática, converge um LOT mais rápido Por exemplo, a solução em 3 N espaço de parâmetro tridimensional dizer 100 100 100 1 milhão etapas exaustivas pode Pode ser encontrado em tão pouco como 500-900 CMA-ES. Multi-threaded otimização individual. Iniciando a partir de AmiBroker 5 70, além de multithreading símbolo múltiplo você pode executar multi-threaded único símbolo de otimização Para acessar esta funcionalidade, clique em drop Se para baixo ao lado do botão Optimize na janela New Analysis e selecione Individual Optimize. Individual Optimize usará todos os núcleos de processador disponíveis para realizar a otimização de símbolo único, tornando-a muito mais rápida do que a otimização regular. No modo de símbolo atual, realizará a otimização em um símbolo Em todos os símbolos e modos de filtro irá processar todos os símbolos sequencialmente, isto é, primeira otimização completa para o primeiro símbolo, então otimização no segundo símbolo, etc. M backtester não é suportado ainda 2 motores de otimização inteligente não são suportados - otimização apenas otimização obras. Eventualmente, podemos nos livrar da limitação 1 - quando AmiBroker é alterado para backtester personalizado não usa OLE mais Mas 2 é provavelmente aqui para ficar por muito tempo. 14 de outubro de 2017.Added 29 de fevereiro de 2017, pontos adicionais a considerar.1 Este sistema depende de obter preenchimentos precisos ao preço de abrir Para obter esses preenchimentos requer um feed de dados de qualidade mínima de atraso e habilidades avançadas de programação para implementar comércio automação. 2 Ao definir o preço de entrada ligeiramente inferior ao preço aberto tentando melhorar o desempenho do sistema falha miseravelmente Mesmo melhorar o preço por apenas um centavo mata o sistema Isso sugere que a maior parte do lucro vem de dias em que o preço do Open foi igual ao diário Baixo, ou seja, o preço subiu do Open e nunca caiu abaixo dele Isso, é claro, é óbvio Para confirmar isso eu adicionei esta condição de teste que olha para frente para excluir os dias em que Ope N Low. Buy Compre AND NOT O L. Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem de dias em que OL Para confirmar ainda mais isso eu adicionei a condição oposta. Buy Buy AND O L. Isto dá lucros quase infinitos e prova que A maioria dos lucros vêm de dias em que o preço se move para cima imediatamente do Open e nunca retorna abaixo dele Tentando melhorar o preço de entrada é um erro deve entrar em um conjunto Stop 1-2 ct acima do preço Open, isso irá eliminar dias quando O preço cai e nunca volta para trás Isso melhora o desempenho significativamente.3 Este sistema de negociação knee-jerk trader-respostas padrões Tais padrões são geralmente afogados por grande volume de negociação, portanto, este sistema funciona muito melhor quando você selecionar tickers com volumes entre 500.000 e 5.000.000 partes dia Isso também melhora significativamente o desempenho. Adicionando os dois recursos acima resulta em uma curva de equidade muito melhor do que o mostrado abaixo Desculpe, eu não tenho tempo para documentar o acima em maior detalhe Boa sorte. Este post Descreve uma idéia de negociação de Long-somente muito simples que compra a uma determinada porcentagem abaixo de ontem s baixa e sai no dia seguinte s aberta embora às vezes pode ser difícil obter o preço exato de aberto, a alta rentabilidade deste sistema torna um Bom candidato para a experimentação mais adicional O sistema trabalha bem com Watchlists como o N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com as posições máximas abertas ajustadas a 1, para o período 12 10 2003 a 12 10 2017, olhares como Algumas das outras Watchlists dão menos lucros de exposição, mas isso vem com DDs mais baixas As comissões foram definidas para 0 005 por ação Nenhuma margem utilizada. No ranking explícito é usado tickers são negociados com base em sua ordem alfabética na Watchlist Isso pode parecer estranho, mas É significativo reverter esse tipo de sistema falha Isso pode significar que, devido a problemas de digitalização em tempo real, os símbolos listados no topo deste tipo podem ser negociados de forma diferente do que aqueles listados na parte inferior. Ht quer trocar mais de uma posição e escorregar A entrada é bastante livre de risco, mas as saídas podem ser problemáticas DDs são significativos, mas podem ser compensados ​​com melhores entradas e saídas negociadas em tempo real Ao negociar automaticamente, pode ser possível colocar OCA DAY - Ordens de entrada LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que preenche Desde saídas são mais difíceis do que entradas que você pode querer explorar outras estratégias de saída. Padrão parâmetros são apenas escolhido de um chapéu Quase certamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para Tickers individuais Eu brevemente testado este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram rentáveis ​​para todos os anos testados Excepto para o número de ações negociadas parâmetros aparecem não muito crítico Over-otimização não parece um problema neste caso. O código abaixo é muito Simples e requer poucas explicações No entanto, é importante entender que este sistema goza de uma pequena vantagem negociando no Open, e calculando o TrendMA usando o mesmo Open pr Gelo Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você comércio este sistema em tempo real, não é Muitas pessoas não percebem que se você trocar no Open você também pode usar esse preço em seus cálculos, desde que você executá-los Em tempo real este é o lugar onde AmiBroker e tecnologia pode dar-lhe uma vantagem Se você Ref de volta o TrendMA por uma barra o sistema ainda é muito rentável no entanto DDs aumentar para algumas Watchlists Se você usar investimentos fixos a diferença é insignificante. Ser para iniciar a digitalização antes de o mercado abrir e remover tickers que são preços tão remotos que eles são improváveis ​​para atender o OpenThresh Assim, você pode começar a digitalizar 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número digitalizado vai diminuir a apenas uma dúzia de tickers Quando você se aproximar 9 30am sua varredura em tempo real será muito rápido e você será capaz de colocar a sua ordem LMT muito perto do Open você pode até mesmo ser capaz de melhorar o preço aberto. Mesmo que algumas pessoas olharam para o código abaixo de um Nd não encontrou nada de errado, os lucros parecem bastante elevados para um sistema tão simples Por favor, relate erros que você pode see. Filed por Herman às 7 03 pm sob Idéias Experimental Comentários Off on EOD Gap-Trading Portfolio system. September 1, 2017.This idéia foi Publicado 161332 na lista principal AmiBroker em 3 de julho de 2017 Houve inúmeros comentários excelentes sobre a lista e se você estiver interessado em trabalhar neste sistema você faz bem para lê-los todos antes de começar Depois de postar eu encontrei um número de postagens na web Discutindo esta idéia negociando, alguns reivindicaram negociar um sistema similar com sucesso bom. Eu referi a este sistema um sistema negociando da abertura mas este pode ser um pouco de um misnomer, a reversão média pôde ser uma classificação melhor Googling para ele começá-lo-á muitos Mais hits para sistemas semelhantes Aqui estão alguns links. It parece ser uma idéia de negociação bastante discutido e eu sugiro que você vai fazer alguns Googling em seu próprio país para aprender o mais recente Como um usuário Amibroker você tem melhores ferramentas do que a maioria dos comerciantes e Ou ter uma chance melhor do que a maioria para vir acima com uma variação que funciona Talvez com um pouco menos lucros, e com uma quantidade significativa de código adicional não será um projeto quicky. Algumas pessoas comentaram que este sistema não vai funcionar na negociação real , Enquanto eles podem ser direito outros dizem esquemas como este trabalho eu não terminei o sistema e não posso reivindicar saber se é negociável ou não. O sistema compra em uma certa porcentagem abaixo de ontem s Baixo, em uma ordem LMT, e sai No mesmo dia no Close. Filed por Herman às 6 53 pm sob Idéias Comentários Experimental Off em uma idéia de negociação EOD Gap longo apenas. Eu uso um pequeno critério de configuração para procurar o meu stocks. MACD padrão, eu procuro Histograma 4 Barras para baixo e barra de 1 para comprar sinal Eu tenho o histograma definido para vermelho para baixo e azul para cima para que eu possa ver claramente MACD acima Zero Line RSI Acima de 30 Este sistema é base na tendência de negociação Comprando em pullback quando o mercado continua a sua Para procurar configurações de tendência MACD. 1 Insira o seguinte Em um gráfico. 2 Executar um Scan em AA usando SMACDTrend com Todos os símbolos n últimos dias n 1 e Sincronizar gráfico em selecionar como as configurações. Os estoques que atendem aos critérios serão relatados na lista de resultados. Nota Algumas variações das regras de configuração Pode definir sinais que são bastante raros e em pequenos bancos de dados é possível que não haverá configurações em qualquer dia, portanto, nenhum estoque será relatado pelo scan.3 Clique em qualquer símbolo no painel Resultados para exibir o gráfico, para que , No fundo. Nota Neste exemplo um banco de dados de treinamento, que contém apenas dados até 5 11 2007, foi usado. Identificação idéia por protraderincments e fórmula por Bill WaveMechanic. Filed by brianz em 11 06 pm sob idéias Experimental Comentários Off on MACD Trend System. October 14, 2007. Arquivado por brianz em 10 43 pm em Idéias Experimental Comentários Off em 15 Dia Performers Trading System. August 19, 2007.This é o primeiro de uma série de KISS mantê-lo simples, idéias de negociação estúpido para Você joga com todas as idéias do sistema pré Como sempre, você está convidado a fazer comentários e ou adicionar suas próprias idéias para esta série. Eu prefiro sistemas em tempo real que o comércio rápido, São automatizados e estão desprovidos de indicadores tradicionais. De preferência, eles não devem ter parâmetros otimizáveis. No entanto, nem sempre posso ser capaz de cumprir este objetivo. Nem todos os sistemas serão tão simples, haverá alguns que usam funções de média simples ou HVV. Primeiro sistema mostrado abaixo é uma cópia do sistema de demonstração que eu uso para desenvolver rotinas de automação de comércio em outro lugar neste site. Real-Time Gap-Trading Para ver como isso funciona, você deve Backtest-lo em dados de 1 minuto com uma periodicidade no Intervalo de 5-60 minutos Sua primeira impressão pode ser que esses lucros são simplesmente devido a um mercado, no entanto, o fato de que os lucros Long e Short são aproximadamente iguais sugere que há mais para ele Porque 98 de todos os negócios caem entre 9 30 AM e 10 30 AM, este tipo de sistema é bom se você quiser apenas trocar um curto período de tempo cada dia Isso reduz o risco em relação à exposição no mercado e dá-lhe mais tempo para desfrutar de outras atividades. 15 min Periodicidade dá os lucros mostrados abaixo para o período de 1 MAR 2007 a 17 AGO 2007 Nomes de ticker são omitidos para manter o gráfico compacto o gráfico simplesmente mostra uma barra de lucro líquido para cada ticker testado Exposição média para este sistema é de cerca de 15 portanto, você pode ser capaz de negociar carteiras para aumentar os lucros e suavizar as curvas de equidade Seja advertido que em sua forma bruta os levantamentos são inaceitáveis ​​e que pode haver restrições de volume para muitos tickers. Desde que este sistema tem baixa exposição, pode ser Um candidato para análise de mercado e RARs de carteira classificada seria uma indicação dos lucros máximos absolutos que poderiam ser obtidos se se conseguisse aumentar a exposição para perto de 100. M tickers diferentes podem ser correlacionados, e os comércios de tickers diferentes podem se sobrepor Se muitos tickers comércio ao mesmo tempo, seria difícil aumentar a exposição do sistema. Editado por Al Venosa. Filed by Herman em 1 49 pm sob Idéias Experimental Comentários Off on KISS-001 Intraday Gap Trading. August 17, 2007.Você é convidado a submeter links para idéias do sistema em comentários para este post. Gap Trading Estratégias Stockcharts Intraday Crossover média móvel com Posição Dimensionamento NeoTicker Volatilidade-Breakout-Systems Traders Log Dez dias Alta Baixa Esta categoria é reservada para os sistemas de negociação real, ou seja, que você tenha negociado em algum momento no tempo ou que consideraria a negociação Desde que os critérios de negociabilidade varia de pessoa para person, and since systems may work or not depending on how they are traded, it will be difficult to screen contributions here With respect to what is posted here, k eep an open mind and consider that the poster considers the system tradable. You can contribute by posting as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 14 am under Practical Profitable Comments Off on Introduction to Trading Systems Practical. This is where you can share trading systems that are marginally profitable, i e those that should not be traded as they are but that show potential Typically this would be a basic system that is profitable but experiences draw downs of 50 Such systems can often be improved by adding Stops, Targets, Money Management, Portfolio techniques, etc The reality is that while you may not have the expertise to make it work someone else may. Almost all of us find trading system ideas in books and magazines that we then code in AFL for evaluation Some of these systems may have been around for many years while others are new ideas After coding them, almost always, we are disappointed and chuck out the system work Instead of throwing out your work you are invited to post the system here to give another developer a chance to fix it. You are invited to contribute as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 04 am under Ideas Experimental Comments Off on Introduction to Trading Systems Ideas.