Actionforex review of literature

O choque mundial do petróleo de 1973 começou com seriedade em 17 de outubro de 1973, quando os membros árabes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), no meio da Guerra do Yom Kippur, anunciaram que já não enviariam petróleo para as nações que tinham Apoiou Israel em seu conflito com o Egito, isto é, para os Estados Unidos e seus aliados na Europa Ocidental. Por volta da mesma época, os Estados membros da OPEP concordaram em usar sua alavanca sobre o mecanismo mundial de fixação de preços do petróleo para quadruplicar os preços mundiais do petróleo. A completa dependência do mundo industrializado sobre o petróleo, grande parte do qual residia sob a superfície dos países do Oriente Médio, tornou-se dolorosamente clara para a Europa Ocidental dos EUA e o Japão, marcando um divisor de águas que exigia que os políticos ocidentais respondessem às restrições econômicas internacionais que eram qualitativamente diferentes Daqueles enfrentados por seus predecessores. Origens do choque mundial do petróleo de 1973 Competição mundial sobre os recursos O conflito árabe-israelense desencadeou uma crise de energia em construção. Antes do embargo, o Oeste industrializado, especialmente os Estados Unidos, havia obtido o petróleo barato e abundante. Entre 1945 e o final da década de 1970, o Oeste e o Japão consumiram mais petróleo e minerais que os usados ​​em toda a história registrada anterior. O consumo de petróleo nos Estados Unidos mais do que duplicou entre 1950 e 1974. Com apenas 6% da população mundial, os EUA consumiram 33% da energia mundial. A queda do dólar, as políticas econômicas dos EUA tiveram um efeito importante na crise. Enquanto o boicote da OPEP foi um historiador imediato, os historiadores percebem cada vez mais a crise como sendo encaminhada nas políticas econômicas americanas. O petróleo, especialmente do Oriente Médio, foi pago em dólares dos Estados Unidos, a preços fixados em dólares. O presidente dos EUA, Richard Nixon, herdou uma economia em que o crescimento já era lento, em que a inflação já era preocupante. No verão de 1971, o presidente estava sob forte pressão pública para agir de forma decisiva para acabar com o dilema do aumento dos preços e da estagnação econômica geral (ver estagflação). Nixon liberou assim o dólar do padrão ouro flutuante que controlou seu valor desde a assinatura do pacto de Bretton Woods no final da Segunda Guerra Mundial, permitindo que seu valor caísse nos mercados mundiais. Os Estados Unidos suspenderam a convertibilidade do dólar em 15 de agosto de 1971, o dólar foi desvalorizado em 8% em relação ao ouro em dezembro de 1971 e desvalorizou-se novamente em 1973. A desvalorização resultou em uma maior incerteza econômica e política mundial. Ao mesmo tempo, no início da década de 1970, a queda no dólar foi acompanhada de uma queda no preço em dólares pelo petróleo. Isso melhorou a situação dos industriais dos EUA em relação à competição européia e japonesa. Mas a desvalorização e, em seguida, a desvalorização do dólar cristalizaram o mal-estar dos produtores de matérias-primas no Terceiro Mundo que viram a riqueza sob suas terras sendo reduzida e seus ativos crescendo em uma moeda que valia significativamente menos do que valeu Apenas recentemente. Isso preparou o cenário para a luta pelo controle dos recursos naturais mundiais e para uma partilha mais favorável do valor desses recursos entre os países ricos e os países exportadores de petróleo da OPEP. A OPEP elaborou uma estratégia de contra-penetração, na qual esperava fazer economias industriais que dependessem fortemente das importações de petróleo vulneráveis ​​às pressões do Terceiro Mundo. A diminuição da ajuda externa dos Estados Unidos e seus aliados, combinada com a postura pro-israelense de Wests no Oriente Médio, irritou as nações árabes na OPEP. A fundação da OPEP OPEC consistiu em treze países, incluindo sete países árabes, mas também outros países exportadores de petróleo no mundo em desenvolvimento, como o Irã e a Venezuela. Foi formado em 1960 para protestar contra as principais companhias de petróleo (principalmente pertencentes aos britânicos e nacionais holandeses) para reduzir os preços do petróleo e os pagamentos aos produtores. Inicialmente, operou como uma unidade de barganha informal para a venda de petróleo por países do Terceiro Mundo. Limitou suas atividades a ganhar uma parcela maior das receitas produzidas pelas companhias petrolíferas ocidentais e um maior controle sobre os níveis de produção. No entanto, não até o início da década de 1970, começou a mostrar sua força. A guerra de Yom Kippur A persistência do conflito árabe-israelense finalmente desencadeou uma resposta que transformou a OPEP de um mero cartel em uma formidável força política. Após a Guerra dos Seis Dias de 1967, os membros árabes da OPEP formaram um grupo separado e sobreposto (Organização dos Países Árabes de Exportação de Petróleo) com o objetivo de centrar a política e exercer pressão sobre o Ocidente sobre o apoio de Israel. O Egito e a Síria, embora não sejam grandes países exportadores de petróleo, juntaram-se ao último grupo para ajudar a articular seus objetivos. Mais tarde, a guerra de Yom Kippur de 1973 galvanizou a opinião árabe. Furioso no esforço de reabastecimento de emergência que permitiu que Israel resistiu às forças egípcias e sírias, o mundo árabe impôs o embargo do petróleo de 1973 contra os Estados Unidos, a Europa Ocidental e o Japão. No início da década de 1970, os grandes conglomerados de petróleo ocidentais de repente enfrentaram um bloco unificado de produtores. Como mencionado, o conflito árabe-israelense desencadeou uma crise já em curso. Ao contrário, o Ocidente não poderia continuar a aumentar seu consumo de energia 5% ao ano, pagar baixos preços do petróleo, mas vender produtos com preço de inflação para os produtores de petróleo no Terceiro Mundo. Isso foi sublinhado pelo xá do Irã, cuja nação era o segundo maior exportador de petróleo do mundo e o aliado mais próximo dos Estados Unidos no Oriente Médio na época. Claro que o preço mundial do petróleo vai subir, o Shah disse ao New York Times em 1973. Certamente e como. As nações ocidentais aumentaram o preço do trigo que você nos vende em 300%, e o mesmo para o açúcar e o cimento. Você compra nosso petróleo bruto e vende-o de volta para nós, redefinido como petroquímico, a cem vezes o preço que você nos pagou. É justo que, a partir de agora, você deve pagar mais pelo petróleo. Digamos 10 vezes mais. Impacto econômico imediato do embargo Os efeitos do embargo foram imediatos. A OPEP forçou as empresas petrolíferas a aumentarem os pagamentos drasticamente. O preço do petróleo quadruplicou em 1974 para cerca de 12 por 42 US galão de barril (75 msup3). Esse aumento no preço do petróleo teve um efeito dramático sobre as nações exportadoras de petróleo. Para os países do Oriente Médio que há muito dominaram as potências industriais, perceberam ter adquirido o controle de uma mercadoria vital. O fluxo tradicional de capital inverteu à medida que as nações exportadoras de petróleo acumulavam vastas riquezas. Parte da renda foi dispensada sob a forma de ajuda a outras nações subdesenvolvidas, cujas economias haviam sido capturadas entre os preços mais altos do petróleo e preços mais baixos para suas próprias commodities de exportação e matérias-primas em meio à diminuição da demanda ocidental por seus bens. Muito disso, no entanto, caiu nas mãos das elites que reinvidaram no Ocidente ou melhoraram seu próprio bem-estar. Muito foi absorvido nas compras maciças de armas que exacerbaram as tensões políticas, particularmente no Oriente Médio. Os Estados membros da OPEP no mundo em desenvolvimento impediram a nacionalização das participações das empresas em seus países. Mais notavelmente, os sauditas adquiriram o controle operacional da Aramco, totalmente nacionalizando-o em 1980. À medida que outras nações da OPEP seguiram o exemplo, a renda dos cartéis subiu. A Arábia Saudita, inundada de lucros, realizou uma série de ambiciosos planos de desenvolvimento quinquenais, dos quais o mais ambicioso, iniciado em 1980, exigiu a despesa de 250 bilhões. Outros membros do cartel também realizaram importantes programas de desenvolvimento econômico. Enquanto isso, o choque produziu o caos no Ocidente. Nos Estados Unidos, o preço de varejo de um galão de gasolina aumentou de uma média nacional de 38,5 centavos em maio de 1973 para 55,1 centavos em junho de 1974. Enquanto isso, as ações da Bolsa de Nova York perderam 97 bilhões em valor em seis semanas. Com o início do embargo, as importações americanas de petróleo dos países árabes caíram de 1,2 milhão de barris (190,000 msup3) por dia para meros 19 mil barris (3,000 msup3). O consumo diário caiu 6,1 por cento de setembro a fevereiro, e no verão de 1974, em 7%, enquanto os Estados Unidos sofreram sua primeira falta de combustível desde a Segunda Guerra Mundial. Ressaltando a interdependência das sociedades e economias mundiais, as nações importadoras de petróleo no mundo industrial não comunista viram uma súbita inflação e recessão econômica. Nos países industrializados, especialmente nos Estados Unidos, a crise foi em grande parte suportada pelos desempregados, os grupos sociais marginalizados, certas categorias de trabalhadores idosos e, cada vez mais, por trabalhadores mais jovens. Escolas e escritórios nos EUA geralmente fecharam para economizar em óleo de aquecimento e as fábricas reduziram a produção e despediam trabalhadores. Ao contrário de qualquer outra nação desenvolvida importadora de petróleo, o Japão ficou particularmente bem no rescaldo da crise energética mundial da década de 1970. As montadoras japonesas lideraram o caminho em uma revolução que se seguiu na fabricação de automóveis. Os grandes automóveis das décadas de 1950 e 1960 foram substituídos por carros muito mais compactos e eficientes em termos energéticos. Poucos meses depois, a crise diminuiu. O embargo foi levantado em março de 1974 após as negociações na Conferência de Washington, mas os efeitos da crise de energia se encerraram durante a década de 1970. O preço da energia continuou a aumentar no ano seguinte, em meio ao enfraquecimento da posição competitiva do dólar nos mercados mundiais e nenhum fator único fez mais para produzir a inflação crescente da década de 1970 nos Estados Unidos. Resposta nos países industrializados O racionamento da gasolina ocorreu em muitos países, com os motoristas enfrentando longas filiais nos postos de gasolina. Nos motoristas dos EUA de veículos com placas de matrícula com um número ímpar, já que o último dígito foi autorizado a comprar gasolina para seus carros apenas em dias ímpares do mês, enquanto os motoristas de veículos com placas de licença pares foram autorizados a comprar combustível Apenas em dias pares. A regra não se aplicava no dia 31 dos meses que continham 31 dias, ou em 29 de fevereiro em anos bissextos (o último nunca entrou em jogo como as restrições foram abolidas até 1976). A resposta do governo dos EUA ao embargo foi rápida, mas de eficácia limitada. Um limite de velocidade nacional de 55 milhas por hora foi imposto para ajudar a reduzir o consumo. (Isso, aliás, foi reivindicado por alguns para ter causado que as fatalidades do trânsito caíssem em 23% entre 1973 e 1974.) O presidente Nixon nomeou William Simon como um czar oficial da energia e, em 1977, foi criado um departamento de energia do gabinete, que Levou à criação da Reserva Estratégica de Petróleo dos Estados Unidos. A crise foi ainda mais agravada pelos controles governamentais dos preços nos Estados Unidos, que limitavam o preço do petróleo antigo (que já descobriu), permitindo que o petróleo recém descoberto fosse vendido a um preço mais alto, resultando em retirada do petróleo antigo do mercado e Escassez artificial. A regra tinha como objetivo promover a exploração do petróleo. Durante o ano todo, o horário de verão foi implementado: às 2:00 da manhã, horário local, em 6 de janeiro de 1974, os relógios foram avançados uma hora em todo o país, o movimento gerou críticas significativas porque obrigou muitas crianças a se deslocar para a escola antes do nascer do sol. Como resultado, os relógios foram voltados no último domingo de outubro, como originalmente agendado, e em 1975 os relógios foram programados uma hora às 2:00 da manhã em 23 de fevereiro, sendo a última data adotada para resolver a questão acima mencionada. As regras preexistentes para o horário de verão, que exigem que os relógios sejam avançados uma hora no último domingo de abril, foram restauradas em 1976 (esta data foi alterada para o primeiro domingo de abril de 1987). A crise também provocou um apelo para indivíduos e empresas para economizar energia - principalmente uma campanha sofisticada pelo Conselho de Publicidade usando a linha de identificação Dont Be Fuelish. Muitos jornais publicaram anúncios de página inteira que incluíram recortes que poderiam ser anexados a interruptores de luz que tinham o slogan Last Out, Lights Out: Dont Be Fuel Brindado sobre isso. Os bancos nacionais das nações ocidentais decidiram reduzir consideravelmente as taxas para incentivar o crescimento, decidindo que a inflação era uma preocupação secundária. Em retrospectiva, esta é considerada uma decisão infeliz que aprofundou e alongou os efeitos adversos do embargo. Os efeitos a longo prazo do embargo ainda são sentidos. A suspeita pública das companhias de petróleo, que se pensava que estavam sendo lucrativas ou mesmo trabalhando em colusão com a OPEP, continuou inabalável (sete das quinze empresas Fortune 500, em 1974, eram companhias de petróleo, com ativos totais de mais de 100 bilhões). A crise da energia levou a um maior interesse em energia renovável, especialmente o calor da madeira e estimulou a pesquisa em energia solar e energia eólica. Também levou a uma maior pressão para explorar as fontes de petróleo da América do Norte e aumentou a dependência de Wests do carvão e da energia nuclear. Além disso, na Austrália, o óleo de aquecimento deixou de ser considerado um combustível apropriado de aquecimento no inverno. Isso muitas vezes significava que muitos aquecedores de fogão a óleo que eram populares desde o final da década de 1950 até o início dos anos 1970 foram considerados redundantes. Isso também significou que alguns indivíduos empreendedores criaram kits de conversão de gás pós-venda que permitem que esses aquecedores queimem gás natural ou propano. Mas os movimentos iniciais em direção a automóveis mais eficientes e fontes alternativas de energia ficaram paralisados ​​à medida que os preços do petróleo caíram e as memórias da escassez de gasolina de 1973 desapareceram. Os EUA continuam a usar energia em quantidades fora de proporção com a sua população, as montadoras dos EUA continuam a se opor a uma legislação que os obrigaria a aumentar a eficiência de combustível dos automóveis (ver, por exemplo, SUV), e os EUA continuam a responder a qualquer ameaça à Fornecimento de petróleo como uma ameaça à sua segurança nacional (ver, por exemplo, Guerra do Golfo Persa). Para o punhado de países industrializados que eram exportadores líquidos de energia, os efeitos da crise do petróleo eram muito diferentes. No Canadá, o leste industrial sofreu muitos dos mesmos problemas dos Estados Unidos. Na Alberta rica em petróleo, houve um influxo súbito e maciço de dinheiro que rapidamente a tornou a província mais rica da federação. O governo federal tentou corrigir esse desequilíbrio através da criação do governo Petro-Canadá e, mais tarde, do Programa Nacional de Energia. Esses esforços produziram uma grande raiva no oeste produzindo um sentimento de alienação que permaneceu um elemento central da política canadense até hoje. Em geral, o embargo do petróleo teve um efeito negativamente negativo sobre a economia canadense. O mal-estar econômico nos Estados Unidos atravessou facilmente a fronteira e o aumento do desemprego e a estagnação atingiram o Canadá tão duro quanto os Estados Unidos, apesar das reservas de combustível canadenses. A União Soviética também era um exportador de petróleo líquido e o aumento do preço do petróleo teve um efeito imediato nesse país. A economia soviética estagnou por vários anos e o aumento do preço do petróleo teve um efeito imediato e benéfico. O aumento das reservas em moeda estrangeira permitiu a importação de grãos e outros produtos alimentares do exterior, aumento da produção de bens de consumo e a capacidade de manter os gastos militares em seus níveis tradicionais. Alguns historiadores acreditam que a receita inesperada nas receitas do petróleo durante esse período manteve a existência da União Soviética por um período de tempo consideravelmente mais longo do que teria ocorrido. Efeitos sobre as relações internacionais As políticas da Guerra Fria da administração Nixon também sofreram um golpe importante após o embargo do petróleo. Eles se concentraram na China e na União Soviética, mas o desafio latente para a hegemonia dos Estados Unidos proveniente do Terceiro Mundo foi agora evidente. O poder dos EUA foi atacado mesmo na América Latina. O embargo do petróleo foi anunciado aproximadamente apenas um mês depois que um golpe militar de direita no Chile derrubou o presidente socialista eleito Salvador Allende em 11 de setembro de 1973. A assistência subsequente dos Estados Unidos a esse governo pouco fez a curto prazo para reduzir as atividades dos socialistas Guerrilheiros na região. A resposta da administração Nixon foi propor a duplicação da quantidade de armas militares vendidas pelos Estados Unidos. Como conseqüência, um bloco latino-americano foi organizado e financiado em parte pela Venezuela e suas receitas de petróleo, que quadruplicaram entre 1970 e 1975. Além disso, a Europa Ocidental e o Japão começaram a mudar de pro-Israel para políticas mais pró-árabes. Essa mudança também forçou o sistema da aliança ocidental, para os Estados Unidos, que importaram apenas 12% do seu petróleo do Oriente Médio (em comparação com 80% para os europeus e mais de 90% para o Japão), permaneceu firmemente comprometido com o apoio de Israel . Um ano após a inauguração do embargo do petróleo de 1973, o bloco não alinhado nas Nações Unidas aprovou uma resolução exigindo a criação de uma nova ordem econômica internacional na qual os recursos, o comércio e os mercados fossem distribuídos igualmente. Declínio da OPEP Desde 1973, a OPEP não conseguiu manter sua posição preeminente e, em 1981, sua produção foi superada pela de outros países. Além disso, seus próprios países membros foram divididos entre si. A Arábia Saudita, tentando recuperar as partes do mercado e tornar as instalações de produção de petróleo mais caras, menos rentáveis ​​ou mesmo não lucrativas, exerceram pressão para baixar os preços. O preço mundial do petróleo, que atingiu um pico em 1979, em mais de 80 barris (503 msup3), diminuiu no início dos anos 80 para 38 barris (239 msup3). Nos preços reais, o petróleo caiu para os níveis anteriores a 1973. No geral, a redução no preço foi uma ganância inesperada para as nações que consomem petróleo (Japão, nações consumidoras da Europa e do Terceiro Mundo especialmente). Ao mesmo tempo, a queda nos preços representava um grave problema para os países produtores de petróleo no norte da Europa e na região do Golfo Pérsico. E para um punhado de países fortemente povoados e empobrecidos, cujas economias dependiam em grande parte do petróleo, incluindo o México, a Nigéria, a Argélia e a Libyamdash, a queda de preços os colocava em situações desesperantes, às vezes desesperadas. Quando a demanda reduzida e a sobreprodução produziram um excesso no mercado mundial em meados da década de 1980, os preços do petróleo caíram e o cartel perdeu sua unidade. Os exportadores de petróleo, como o México, a Nigéria e a Venezuela, cujas economias se expandiram freneticamente, foram mergulhados na quase falência e até mesmo o poder econômico da Arábia Saudita foi enfraquecido significativamente. As divisões da OPEP tornaram mais difícil a ação concertada. No entanto, o choque do petróleo de 1973 forneceu evidências dramáticas do poder potencial dos fornecedores de recursos do Terceiro Mundo em lidar com o mundo desenvolvido. As vastas reservas dos principais produtores do Oriente Médio garantiram a importância estratégica da região, mas a política do petróleo ainda é perigosa para todos os interessados ​​até hoje. Nos documentos do governo britânico de trinta anos divulgados em janeiro de 2004, revelou-se que os Estados Unidos consideraram invadir a Arábia Saudita e o Kuwait durante a crise e aproveitar os campos de petróleo nesses países. De acordo com a BBC, outras possibilidades, como a substituição dos governantes árabes por líderes mais acessíveis, ou uma demonstração de força pela diplomacia de armas de fogo, foram rejeitadas como improváveis. Colégio de Artes e Ciências Literatura Comentários O que é este folheto é sobre Este folheto irá explicar O que são as revisões da literatura e oferecer informações sobre a forma e construção de revisões de literatura nas ciências humanas, ciências sociais e ciências. Introdução OK. Você deve escrever uma revisão da literatura. Você saca um romance e um livro de poesia, se acalma em sua cadeira e prepare-se para emitir um 8220thumbs up8221 ou 8220thumbs down8221 enquanto você passa as páginas. 8220Literature review8221 feito. Right Wrong O 8220literature8221 de uma revisão da literatura refere-se a qualquer coleção de materiais sobre um tópico, não necessariamente os grandes textos literários do mundo. 8220Literature8221 poderia ser qualquer coisa de um conjunto de panfletos governamentais sobre métodos coloniais britânicos na África para artigos acadêmicos sobre o tratamento de uma ACL quebrada. E uma revisão não significa necessariamente que o seu leitor quer que você dê sua opinião pessoal sobre se você gostou ou não dessas fontes. O que é uma revisão da literatura, então uma revisão da literatura discute informações publicadas em uma área de assunto particular, e às vezes informações em uma determinada área de assunto dentro de um determinado período de tempo. Uma revisão da literatura pode ser apenas um resumo simples das fontes, mas geralmente possui um padrão organizacional e combina síntese e síntese. Um resumo é um recapitulação da informação importante da fonte, mas uma síntese é uma reorganização ou uma reorganização dessa informação. Pode dar uma nova interpretação de material antigo ou combinar novos com antigas interpretações. Ou pode traçar a progressão intelectual do campo, incluindo grandes debates. E, dependendo da situação, a revisão da literatura pode avaliar as fontes e aconselhar o leitor sobre o mais pertinente ou relevante. Mas como é uma revisão da literatura diferente de um trabalho de pesquisa acadêmica O foco principal de um trabalho de pesquisa acadêmica é desenvolver um novo argumento, e um documento de pesquisa provavelmente conterá uma revisão da literatura como uma das suas partes. Em um trabalho de pesquisa, você usa a literatura como base e como suporte para uma nova visão que você contribui. O foco de uma revisão da literatura, no entanto, é resumir e sintetizar os argumentos e as idéias dos outros sem adicionar novas contribuições. Por que escrevemos críticas de literatura As revisões de literatura fornecem um guia útil para um tópico específico. Se você tem tempo limitado para realizar pesquisas, as revisões da literatura podem dar uma visão geral ou agir como um passo. Para profissionais, eles são relatórios úteis que os mantêm atualizados com o que é atual no campo. Para os estudiosos, a profundidade e a amplitude da revisão da literatura enfatizam a credibilidade do escritor em seu campo. As revisões de literatura também fornecem um histórico sólido para uma investigação de documentos de pesquisa. O conhecimento abrangente da literatura do campo é essencial para a maioria dos trabalhos de pesquisa. Quem escreve estas coisas, de qualquer forma, as revisões da literatura são escritas ocasionalmente nas humanidades, mas principalmente nas ciências e ciências sociais em relatórios de experiências e laboratórios, elas constituem uma seção do artigo. Às vezes, uma revisão da literatura é escrita como um papel em si. Vamos fazer isso. O que devo fazer antes de escrever a revisão da literatura Se a sua tarefa não for muito específica, procure esclarecimentos do seu instrutor: Aproxime de quantas fontes você deve incluir. Quais tipos de fontes (livros, artigos de revistas, sites). Se você resumir, Sintetizar ou criticar suas fontes discutindo um tema ou problema comum. Se você avaliar suas fontes, você deve fornecer subtítulos e outras informações básicas, como definições ou um histórico. Encontre modelos. Procure outras revisões de literatura em sua área de interesse ou na disciplina e Lê-los para ter uma idéia dos tipos de temas que você pode querer procurar em sua própria pesquisa ou maneiras de organizar sua revisão final. Você pode simplesmente colocar a palavra 8220review8221 em seu mecanismo de pesquisa junto com seus outros termos de tópicos para encontrar artigos deste tipo na Internet ou em um banco de dados eletrônico. A bibliografia ou seção de referência das fontes que você já leu também são excelentes pontos de entrada em sua própria pesquisa. Limite seu tópico Existem centenas ou mesmo milhares de artigos e livros na maioria das áreas de estudo. Quanto mais estreito seu tópico, mais fácil será limitar o número de fontes que você precisa ler para obter uma boa pesquisa do material. Seu instrutor provavelmente não esperará que você leia tudo o que está lá no tópico, mas você fará seu trabalho mais fácil se você primeiro limitar seu escopo. E não se esqueça de acessar seus conhecimentos de professores (ou outros professores) no campo. Pergunte às perguntas do seu professor, tais como: 8220Se você tivesse que ler apenas um livro dos anos 90 sobre o tópico X, o que seria 8221 Perguntas como esta ajudam você a encontrar e determinar rapidamente as peças mais semestrais no campo. Considere se as suas fontes estão atualizadas. Algumas disciplinas exigem que você use informações tão atualizadas quanto possível. Nas ciências, por exemplo, tratamentos para problemas médicos estão mudando constantemente de acordo com os últimos estudos. A informação até dois anos pode ser obsoleta. No entanto, se você está escrevendo uma revisão nas humanidades, na história ou nas ciências sociais, uma pesquisa da história da literatura pode ser o que é necessário, porque o que é importante é como as perspectivas mudaram ao longo dos anos ou dentro de um determinado período de tempo . Experimente ordenar através de algumas outras bibliografias atuais ou revisões de literatura no campo para ter uma idéia do que a sua disciplina espera. Você também pode usar este método para considerar o que atualmente é de interesse para os estudiosos neste campo e o que não é. Estratégias para redigir a revisão da literatura Encontrar um foco Uma revisão da literatura, como um documento de termo, geralmente é organizada em torno de idéias, e não as próprias fontes como uma bibliografia anotada seria organizada. Isso significa que você não vai simplesmente listar suas fontes e entrar em detalhes sobre cada uma delas, uma por vez. Não. Como você lê amplamente, mas seletivamente, em sua área de tópicos, considere, em vez disso, quais temas ou problemas conectam suas fontes juntas. Eles apresentam uma ou diferentes soluções Existe um aspecto do campo que está faltando Quão bem eles apresentam o material e eles retratam de acordo com uma teoria apropriada Eles revelam uma tendência no campo Um debate furioso Escolha um desses temas Para focar a organização da sua revisão. Transmitir para o seu leitor Uma revisão da literatura pode não ter uma declaração de tese tradicional (uma que faz um argumento), mas você precisa dizer aos leitores o que esperar. Tente escrever uma declaração simples que permita ao leitor saber qual é o seu principal princípio organizador. Aqui estão alguns exemplos: a atual tendência no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva combina cirurgia e remédios. Mais e mais estudiosos de estudos culturais estão aceitando meios de comunicação populares como um assunto digno de consideração acadêmica. Considere a organização Você tem um foco, e você afirmou claramente e diretamente. Agora, qual é a maneira mais eficaz de apresentar a informação Quais são os tópicos mais importantes, subtópicos, etc., que sua revisão precisa incluir E em que ordem você deve apresentá-los? Desenvolva uma organização para sua revisão tanto a nível global como local: Primeiro, cubra as categorias básicas Assim como a maioria dos trabalhos acadêmicos, as revisões da literatura também devem conter pelo menos três elementos básicos: uma introdução ou uma seção de informações básicas, o corpo da revisão contendo a discussão de fontes e, finalmente, uma conclusão e uma seção de recomendações para finalizar o papel. Introdução: Dá uma idéia rápida do tópico da revisão da literatura, como o tema central ou padrão organizacional. Corpo: contém sua discussão de fontes e está organizado de maneira cronológica, temática ou metodológica (veja abaixo para mais informações sobre cada uma). Conclusões Recomendações: discuta o que você tirou da revisão da literatura até agora. Onde pode prosseguir a discussão Organizar o corpo Depois de ter as categorias básicas, você deve considerar como você irá apresentar as próprias fontes dentro do corpo do seu trabalho. Crie um método organizacional para focar esta seção ainda mais. Para ajudá-lo a encontrar um quadro organizacional geral para sua revisão, considere o seguinte cenário e, em seguida, três maneiras típicas de organizar as fontes em uma revisão: Você decidiu concentrar sua revisão da literatura em materiais que tratam de cachalotes. Isto é porque você acabou de ler Moby Dick. E você se pergunta se esse retrato de baleias é realmente real. Você começa com alguns artigos sobre a fisiologia dos cachalotes nos jornais de biologia escritos na década de 1980. Mas esses artigos referem-se a alguns estudos biológicos britânicos realizados em baleias no início do século XVIII. Então você verifica isso. Então você procura um livro escrito em 1968 com informações sobre como os cachalotes foram retratados em outras formas de arte, como na poesia do Alasca, na pintura francesa, ou no osso da baleia, como os caçadores de baleias no final do século 19 costumavam Faz. Isso faz com que você se pergunte sobre os métodos americanos de caça à baleia durante o tempo retratado em Moby Dick. Então você encontra alguns artigos acadêmicos publicados nos últimos cinco anos sobre com quanta precisão Herman Melville retratou a cena baleeira em seu romance. Se a sua revisão seguir o método cronológico, você poderia escrever sobre os materiais acima, de acordo com quando foram publicados. Por exemplo, primeiro você falaria sobre os estudos biológicos britânicos do século 18, depois sobre Moby Dick, publicado em 1851, depois o livro sobre cachalotes em outras artes (1968) e, finalmente, os artigos de biologia (1980) e os recentes Artigos sobre a caça à baleia americana do século XIX. Mas há relativamente nenhuma continuidade entre os temas aqui. E note que, apesar de as fontes de cachalotes em outras arte e sobre a caça à baleia americana serem escritas recentemente, elas são sobre outros assuntos que foram criados muito anteriormente. Assim, a revisão perde seu foco cronológico. Ordene suas fontes por cronologia de publicação, então, somente se o pedido demonstrar uma tendência mais importante. Por exemplo, você poderia pedir uma revisão da literatura sobre estudos biológicos de cachalotes se a progressão revelasse uma mudança nas práticas de dissecção dos pesquisadores que escreveram ou conduziram os estudos. Uma maneira melhor de organizar as fontes acima cronologicamente é examinar as fontes sob outra tendência, como a história da caça à baleia. Então, sua revisão teria subsecções de acordo com as eras dentro desse período. Por exemplo, a revisão pode examinar a caça à baleia de pré-1600-1699, 1700-1799 e 1800-1899. Sob este método, você combinaria os estudos recentes sobre a baleação americana no século 19 com o próprio Moby Dick na categoria de 1800-1899, embora os autores escrevessem um século à parte. As análises temáticas da literatura são organizadas em torno de um tópico ou problema, em vez da progressão do tempo. No entanto, a progressão do tempo ainda pode ser um fator importante em uma revisão temática. Por exemplo, a revisão da cachalote poderia focar o desenvolvimento do arpão para a caça à baleia. Enquanto o estudo se concentra em um tópico, aproveite a tecnologia, ele ainda será organizado cronologicamente. A única diferença aqui entre uma abordagem 8220chronological8221 e uma abordagem 8220thematic8221 é o que mais se destaca: o desenvolvimento da tecnologia Harpoon ou Harpoon. Mas as críticas temáticas mais autênticas tendem a romper com a ordem cronológica. Por exemplo, uma revisão temática do material sobre os cachalotes pode examinar como eles são retratados como 8220evil8221 em documentos culturais. The subsections might include how they are personified, how their proportions are exaggerated, and their behaviors misunderstood. A review organized in this manner would shift between time periods within each section according to the point made. A methodological approach differs from the two above in that the focusing factor usually does not have to do with the content of the material. Instead, it focuses on the 8220methods8221 of the researcher or writer. For the sperm whale project, one methodological approach would be to look at cultural differences between the portrayal of whales in American, British, and French art work. Or the review might focus on the economic impact of whaling on a community. A methodological scope will influence either the types of documents in the review or the way in which these documents are discussed. Once youve decided on the organizational method for the body of the review, the sections you need to include in the paper should be easy to figure out. They should arise out of your organizational strategy. In other words, a chronological review would have subsections for each vital time period. A thematic review would have subtopics based upon factors that relate to the theme or issue. Sometimes, though, you might need to add additional sections that are necessary for your study, but do not fit in the organizational strategy of the body. What other sections you include in the body is up to you. Put in only what is necessary. Here are a few other sections you might want to consider: Current Situation . Information necessary to understand the topic or focus of the literature review. History . The chronological progression of the field, the literature, or an idea that is necessary to understand the literature review, if the body of the literature review is not already a chronology. Methods andor Standards . The criteria you used to select the sources in your literature review or the way in which you present your information. For instance, you might explain that your review includes only peer-reviewed articles and journals. Questions for Further Research . What questions about the field has the review sparked How will you further your research as a result of the review Begin composing Once youve settled on a general pattern of organization, youre ready to write each section. There are a few guidelines you should follow during the writing stage as well. Here is a sample paragraph from a literature review about sexism and language to illuminate the following discussion: However, other studies have shown that even gender-neutral antecedents are more likely to produce masculine images than feminine ones (Gastil, 1990). Hamilton (1988) asked students to complete sentences that required them to fill in pronouns that agreed with gender-neutral antecedents such as 8220writer,8221 8220pedestrian,8221 and 8220persons.8221 The students were asked to describe any image they had when writing the sentence. Hamilton found that people imagined 3.3 men to each woman in the masculine 8220generic8221 condition and 1.5 men per woman in the unbiased condition. Thus, while ambient sexism accounted for some of the masculine bias, sexist language amplified the effect. (Source: Erika Falk and Jordan Mills, 8220Why Sexist Language Affects Persuasion: The Role of Homophily, Intended Audience, and Offense,8221 Women and Language19:2. Use evidence In the example above, the writers refer to several other sources when making their point. A literature review in this sense is just like any other academic research paper. Your interpretation of the available sources must be backed up with evidence to show that what you are saying is valid. Be selective Select only the most important points in each source to highlight in the review. The type of information you choose to mention should relate directly to the reviews focus, whether it is thematic, methodological, or chronological. Use quotes sparingly Falk and Mills do not use any direct quotes. That is because the survey nature of the literature review does not allow for in-depth discussion or detailed quotes from the text. Some short quotes here and there are okay, though, if you want to emphasize a point, or i f what the author said just cannot be rewritten in your own words. Notice that Falk and Mills do quote certain terms that were coined by the author, not common knowledge, or taken directly from the study. But if you find yourself wanting to put in more quotes, check with your instructor. Summarize and synthesize Remember to summarize and synthesize your sources within each paragraph as well as throughout the review. The authors here recapitulate important features of Hamiltons study, but then synthesize it by rephrasing the studys significance and relating it to their own work. Keep your own voice While the literature review presents others ideas, your voice (the writers) should remain front and center. Notice that Falk and Mills weave references to other sources into their own text, but they still maintain their own voice by starting and ending the paragraph with their own ideas and their own words. The sources support what Falk and Mills are saying. Use caution when paraphrasing When paraphrasing a source that is not your own, be sure to represent the authors information or opinions accurately and in your own words. In the preceding example, Falk and Mills either directly refer in the text to the author of their source, such as Hamilton, or they provide ample notation in the text when the ideas they are mentioning are not their own, for example, Gastils. For more information, please see our handout on plagiarism . Revise, revise, revise Draft in hand Now youre ready to revise. Spending a lot of time revising is a wise idea, because your main objective is to present the material, not the argument. So check over your review again to make sure it follows the assignment andor your outline. Then, just as you would for most other academic forms of writing, rewrite or rework the language of your review so that youve presented your information in the most concise manner possible. Be sure to use terminology familiar to your audience get rid of unnecessary jargon or slang. Finally, double check that youve documented your sources and formatted the review appropriately for your discipline. For tips on the revising and editing process, see our handouton revising drafts . Works consulted We consulted these works while writing the original version of this handout. This is not a comprehensive list of resources on the handouts topic, and we encourage you to do your own research to find the latest publications on this topic. Please do not use this list as a model for the format of your own reference list, as it may not match the citation style you are using. For guidance on formatting citations, please see the UNC Libraries citation tutorial . Anson, Chris M. and Robert A. Schwegler, The Longman Handbook for Writers and Readers. Second edition. New York: Longman, 2000. Jones, Robert, Patrick Bizzaro, and Cynthia Selfe. The Harcourt Brace Guide to Writing in the Disciplines. New York: Harcourt Brace, 1997. Lamb, Sandra E. How to Write It: A Complete Guide to Everything Youll Ever Write. Berkeley, Calif. Ten Speed Press, 1998. Rosen, Leonard J. and Laurence Behrens. The Allyn and Bacon Handbook. Fourth edition. Boston: Allyn and Bacon, 2000. Troyka, Lynn Quitman. Simon and Schuster Handbook for Writers. Upper Saddle River, N. J. Prentice Hall, 2002. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License . You may reproduce it for non-commercial use if you use the entire handout (just click print) and attribute the source: The Writing Center, University of North Carolina at Chapel Hill If you enjoy using our handouts, we appreciate contributions of acknowledgement. The Writing Center Campus Box 5137 SASB North Suite 0127 UNC-CH Chapel Hill, NC 27599 CSSAC Home phone: (919) 962-7710 email: writingcenterunc. edu IF ITS TIME-SENSITIVE, DONT EMAIL. CALL US 2018-2017 by The Writing Center at UNC Chapel Hill. Coach login

Automated options trading pdf

Análise de diferenças de níveis de variação em dados de séries temporais. Nosso foco é a detecção automática, bem como a previsão, de períodos de volatilidade relativamente maior nos dados das séries temporais. Realizamos isso utilizando uma síntese de três métodos dos campos da computação - suporte vetorial classificadores (SVC), estatísticas - generalizada heterocedasticidade autorregressiva condicional (GARCH), e análise de sinal - periodograma. O resultado é uma ferramenta de várias camadas, que mostrou a capacidade de realizar tarefas de detecção e previsão com resultados manipuláveis. Um exemplo de identificação e previsão de clusters de volatilidade em retornos de câmbio é resumido. O SVC é um membro da técnica de aprendizado mecânico mais extensa conhecida como máquinas de vetores de suporte (SVM). Como o SVC, SVM tem derivações que abordam a regressão de estimativa de função ea estimativa de densidade. A técnica SVM geral e todas as suas derivações têm sido aplicadas a numerosos problemas e têm, em muitos casos, sistematicamente realizado igual ou melhor do que outras técnicas de reconhecimento de padrões e análise de dados (2). A descrição mais simples de SVC é que x27learnsx27 classifica as observações em uma de duas classes de exemplos anteriores pré-classificados. Esta característica coloca este método na categoria de métodos de aprendizagem da máquina estatística supervisionada, que seguem uma estrutura similar de aprendizagem por exemplos. Como tal, o processo consiste em duas fases: treinamento e testes. Na fase de treinamento, o algoritmo é apresentado com um conjunto de dados de observações (no nosso caso, são segmentos de séries temporais de dados de retorno de câmbio), que foram pré-classificados em uma das duas categorias de interesse (1) (3) (4), que, neste caso, temos denotado como RV e NV. RESUMO: Proporemos uma nova abordagem para a detecção em tempo real de eventos de cluster de volatilidade relativa (RVC) em séries temporais estocásticas. Como regra, é difícil detectar esses eventos como eles estão ocorrendo. Para resolver esta dificuldade, seguimos uma metodologia de aprendizado de máquina, onde treinamos nossa estrutura de detecção para reconhecer, ou seja, classificar, agrupamentos de volatilidade, com base em outros exemplos de tais eventos no passado. Devido ao aspecto de reconhecimento de padrões desta abordagem, padrões distintos que ocorrem ao longo do curso de um RVC, incluindo no início, são descobertos e aplicados para detectar novos clusters desde cedo. A funcionalidade de aprendizado automático é disponibilizada através de SVM (Support Vector Machines). Além de mostrar experimentalmente que o módulo SVM treinado pode classificar com precisão novos clusters de volatilidade invisíveis, nós simulamos resultados promissores para a aplicação de detecção em tempo real através de experiências de janela deslizante, onde seguimos janelas de séries temporais quando cruzam os limites de RVCs conhecidos e Registre como rapidamente são identificados como RVCs pelo módulo SVM treinado. Karen Hovsepian Peter Anselmo Subhasish Mazumdar Pessoas que leram esta publicação também lerem texto completo Conference Paper Junho de 2017 Computação Neuronal e Aplicações Marcin Bogdanski Peter R. Lewis Tobias Becker Xin Yaoautomated negociação de opções Trocar opções automatizadas ou ler on-line aqui em PDF ou EPUB. Clique no botão para obter o livro de negociação de opções automatizado agora. Todos os livros estão em cópia clara aqui, e todos os arquivos são seguros assim não se preocupe com isso. Este site é como uma biblioteca, você poderia encontrar milhões de livros aqui usando a caixa de pesquisa no widget. Descrição: O primeiro e único livro do seu tipo, Automated Options Trading descreve um processo abrangente e passo a passo para a criação de sistemas automatizados de negociação de opções. Usando as técnicas dos autores, os comerciantes sofisticados podem criar quadros poderosos para a realização consistente e disciplinada de estratégias de negociação bem definidas, formalizadas e cuidadosamente testadas com base em seus requisitos específicos. Ao contrário de outros livros sobre negociação automatizada, este livro foca especificamente nos requisitos exclusivos de opções, refletindo filosofia, lógica, ferramentas quantitativas e procedimentos de avaliação que são completamente diferentes daqueles usados ​​em algoritmos de negociação automatizados convencionais. Cada faceta da abordagem de autores é otimizada para opções, incluindo desenvolvimento de estratégia e otimização de alocação de capital gerenciamento de risco medição de desempenho back-testing e análise walk-forward e execução de negócios. O sistema de autores reflecte um processo contínuo de avaliação, estruturação e gestão a longo prazo de carteiras de investimento (não apenas instrumentos individuais), introduzindo abordagens sistemáticas para o tratamento de carteiras contendo combinações de opções relacionadas com diferentes activos subjacentes. Com essas técnicas, é finalmente possível efetivamente automatizar as opções de negociação no nível da carteira. Este livro será um recurso indispensável para os comerciantes de opções graves trabalhando individualmente, em fundos de hedge, ou em outras instituições. Tweet Descrição: Uma nova coleção de state-of-the-art técnicas de negociação de opção, a partir de renome mundial especialistas Sergey Izraylevich e Vadim Tsudikman agora em um conveniente e-formato, a um preço excelente Leading-edge opções comerciais técnicas para investidores sérios , Os comerciantes e os gestores de carteira Escrevendo para investidores sérios, comerciantes, gestores de fundos de hedge e quants, os especialistas pioneiros Sergey Izraylevich e Vadim Tsudikman introduzem novas técnicas importantes para maximizar os lucros das opções, controlar o risco e identificar de forma consistente os comércios optimizados para os seus objectivos e estratégias Primeiro, em Systematic Options Trading: Avaliando, Analisando e Lucrando de Mispriced Opção de Oportunidades, Izraylevich e Tsudikmanintroducereliable novas maneiras de identificar suas melhores combinações de opções, ativos subjacentes e estratégias. Eles tratam o mercado de opções como um todo: um conjunto ilimitado de variantes de negociação composto de todas as combinações de opções que podem ser construídas em qualquer momento específico (usando todas as estratégias possíveis e ativos subjacentes). Seu poderoso sistema permite a análise completa e comparação de muitas combinações de opções em termos de rentabilidade esperada e risco potencial. Formaliza e classifica mais de uma dúzia de critérios destinados a selecionar alternativas de negociação preferenciais a partir de uma vasta quantidade de oportunidades potenciais, mostrando como aplicar múltiplos critérios de avaliação concorrentemente para identificar sistematicamente sutis distorções de preços e selecionar seletivamente os comércios que atendam aos parâmetros ótimos. Em seguida, no Automated Option Trading: criar, otimizar e testar sistemas de negociação automatizados, eles apresentam o primeiro guia completo passo a passo para a criação de sistemas automatizados rentáveis ​​para a realização disciplinada de estratégias de opções bem definidas, formalizadas e testadas. Cada faceta de sua abordagem é otimizada para opções, incluindo desenvolvimento de estratégia, alocação de capital, gerenciamento de risco, medição de desempenho, back-testing, análise walk-forward e execução de negócios. O seu sistema incorpora a avaliação contínua, a estruturação e a gestão a longo prazo de carteiras de investimento (e não apenas instrumentos individuais) e pode sistematicamente lidar com combinações de opções relacionadas com diferentes activos subjacentes, tornando possível automatizar finalmente a negociação de opções ao nível da carteira. De renome mundial opção comercial peritos Sergey Izraylevich, Ph. D. E Vadim Tsudikman tweet Descrição: Os traders de opções sofisticados precisam de abordagens sistemáticas e confiáveis ​​para identificar as melhores combinações de opções, ativos subjacentes e estratégias. Este livro torna essas abordagens disponíveis pela primeira vez. Os comerciantes e pesquisadores de ponta Sergey Izraylevich e Vadim Tsudikman tratam o mercado de opções como um todo: um conjunto ilimitado de variantes de negociação composto de todas as combinações de opções que podem ser construídas em qualquer momento específico (usando todas as estratégias possíveis e ativos subjacentes). Eles introduzem um sistema que permite a análise completa e comparação de muitas combinações de opções em termos de rentabilidade esperada e risco potencial. Pela primeira vez, eles formalizam e classificam mais de uma dúzia de critérios destinados a selecionar alternativas de negociação preferenciais a partir de uma vasta quantidade de oportunidades potenciais e mostram como aplicar múltiplos critérios de avaliação simultaneamente para selecionar os melhores negócios possíveis. Ao aplicar estes princípios de forma consistente, os comerciantes podem sistematicamente identificar sutis distorções de preços usando parâmetros estatísticos comprovados. Eles podem obter uma vantagem clara e consistente sobre os comerciantes concorrentes, transformando a negociação de opções em um processo contínuo de geração de lucro com parâmetros controláveis ​​de risco e lucratividade. Tweet Descrição: Como você pode ganhar lucros notáveis ​​agora trocando em quadros de tempo muito breve Esqueça comprar e segurar. Olhe o que é feito para os investidores que acreditavam nele Entrar no mercado em momentos muito específicos, e os comércios de estrutura que capitalizar em anomalias comprovadas de preços e distorções. Master dia negociação estratégias que funcionam em qualquer condições de mercado, porque eles não dependem de previsões financeiras, resultados da empresa ou direção do mercado. Os preços das ações perderam toda relação com o desempenho subjacente das empresas que representam: os investidores que dependiam das estratégias tradicionais de compra e detenção foram atacados pela maior destruição de riqueza da história do mundo. Mas algumas opções comerciantes estão ganhando imensos lucros agora, mesmo neste gerações pior mercado e theyll continuar a lucrar, não importa como o mercado se move. Como eles negociam em horários muito específicos e estruturam comércios para capitalizar em anomalias e distorções de preços bem caracterizadas. Ao fazer isso, eles podem gerar mais lucro em um dia do que a maioria dos investidores experientes perceber em um mês, às vezes até um ano. Além disso, eles minimizam sistematicamente a exposição ao risco de mercado, incluindo movimentos de mercado potencialmente desastrosos após horas. Em Day Trading Options, top opções comerciante Jeff Augen mostra exatamente como você pode usar essas estratégias, também. Youll aprender por dia opções de negociação é mais prático do que nunca, e compreender as tendências no mercado de opções que nivelaram o campo entre grandes instituições e comerciantes privados. Augen revela como escolher os candidatos para day trading usar novos indicadores técnicos que trabalham no local mispriced opções explorar mudanças rápidas na volatilidade implícita e muito mais. Acima de tudo, você vai aprender a estruturar posições que fechar lucrativamente antes do final da negociação, para terminar o dia mais rico e mais seguro do que você estava na parte da manhã. Jeff Augen, atualmente um investidor privado e escritor, passou mais de uma década construindo um portfólio exclusivo de propriedade intelectual de algoritmos e software para análise técnica de preços de derivados. Seu trabalho inclui mais de 1 milhão de linhas de código de computador refletindo novas estratégias poderosas para opções de negociação. Como executivo fundador do negócio de computação da Life Sciences da IBM, ele definiu uma estratégia de crescimento resultando em 1,2 B de novas receitas e administrou 200M em investimentos de risco. Seus livros incluem opções de negociação à expiração, as opções ea borda da volatilidade em negociar das opções. Trader Workbook tweet tweet Descrição: Nos próximos anos, as indústrias proprietárias de trading e hedge funds irão em grande parte migrar para sistemas automatizados de seleção e execução de negócios. Na verdade, isso já está acontecendo. Enquanto vários livros de finanças fornecem código C para derivativos de preços e realizam cálculos numéricos, nenhum aborda o tópico a partir de uma perspectiva de projeto de sistema. Este livro será dividido em duas seçõesprogramação de técnicas e sistema automatizado de comércio (ATS) technologyand ensinar o design do sistema financeiro e desenvolvimento a partir do absoluto chão usando o Microsoft Visual C 2005. MS Visual C 2005 foi escolhido como a linguagem de implementação principalmente porque a maioria das empresas comerciais E grandes bancos desenvolveram e continuam a desenvolver seus algoritmos proprietários em ISO C e Visual C oferece a maior flexibilidade para incorporar esses algoritmos legados em sistemas de trabalho. Além disso, o Framework e ambiente de desenvolvimento fornecem as melhores bibliotecas e ferramentas para o rápido desenvolvimento de sistemas de negociação. A primeira seção do livro explica o Visual C 2005 em detalhes e concentra-se no conhecimento de programação necessário para o desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados, incluindo design orientado a objetos, delegados e eventos, enumerações, geração de números aleatórios, temporização e objetos timer e gerenciamento de dados com STL E coleções. Além disso, uma vez que a maioria dos código de legado e código de modelagem nos mercados financeiros é feita em ISO C, este livro examina em profundidade vários tópicos avançados relacionados ao gerenciamento de memória gerenciada e à interoperabilidade do gerenciado. Além disso, este livro fornece dezenas de exemplos que ilustram o uso de conectividade de banco de dados com ADO e um tratamento extensivo de SQL e FIX e XMLFIXML. Tópicos avançados de programação, como threading, soquetes, bem como usando C para se conectar ao Excel também são discutidos em comprimento e com suporte por exemplos. A segunda seção do livro explica preocupações tecnológicas e conceitos de design para sistemas automatizados de negociação. Especificamente, os capítulos são dedicados ao manuseio de feeds de dados em tempo real, gerenciamento de ordens no livro de pedidos de troca, seleção de posições e gerenciamento de riscos. Um. dll está incluído no livro que emulará a conexão a uma indústria API amplamente utilizada (Trading Technologies, Inc. s XTAPI) e fornecerá maneiras de testar algoritmos de gerenciamento de posição e ordem. Os padrões de projeto são apresentados para sistemas de mercado baseados em análise técnica, bem como para sistemas de mercado que utilizam spreads intermercados. Como todos os capítulos girar em torno de programação de computadores para a engenharia financeira e desenvolvimento de sistemas de comércio, este livro vai educar comerciantes, engenheiros financeiros, analistas quantitativos, estudantes de finanças quantitativas e até programadores experientes sobre questões tecnológicas que giram em torno do desenvolvimento de aplicações financeiras em um Microsoft Ambiente ea construção e implementação de sistemas e ferramentas de negociação em tempo real. Ensina o projeto e o desenvolvimento do sistema financeiro do zero acima usando Microsoft Visual C 2005. Fornece dúzias dos exemplos que ilustram as aproximações de programação no livro Os capítulos são suportados por screenshots, equações, planilhas do Excel da amostra, e código de programação tweet Descrição: Este livro, Para as mulheres, descreve como ser um operador bem sucedido da opção, mesmo se você prender para baixo um trabalho a tempo completo ou for uma mamã home-at-home do tempo integral. Embora a opção de negociação definitivamente não é um método livre de risco de investimento, para as mulheres que têm algumas centenas de dólares extras que eles querem usar para invadir o investimento, a opção de negociação pode ser uma forma lucrativa de ganhar dinheiro. Este livro explica o que tudo significa e como ser um comerciante opção em fácil de entender, passo-a-passo maneiras que torna grande para o novato ou o investidor mais avançado. É principalmente focado na negociação on-line e diz-lhe o que você precisa saber para melhorar suas chances de ser bem sucedido. Tweet Descrição: Um guia essencial para a negociação de derivativos do mundo real FX Derivatives Trader School é o guia definitivo para os conhecimentos técnicos e práticos necessários para o comércio de derivativos de câmbio bem sucedido. Acessível em estilo e cobertura abrangente, o livro guia o leitor através de preços de derivativos básicos e avançados e tópicos de gerenciamento de riscos. As noções básicas de mercados financeiros e de negociação são cobertas, além de matemática prática derivada é introduzida com referência à negociação no mundo real e gestão de risco. Os contratos de derivativos são cobertos em detalhes de uma perspectiva de traders usando perfis de risco e preços sob diferentes modelos de derivativos. A análise é abordada genericamente para permitir que os novos produtos sejam compreendidos, quebrando o risco em blocos de construção fundamentais. Para ajudar com a aprendizagem, o livro também contém práticas do Excel que irá aprofundar a compreensão e ajudar a construir habilidades úteis. O livro abrange uma ampla variedade de tópicos, incluindo: Exposições derivadas no gerenciamento de risco Volatilidade na construção de superfície Volatilidade implícita e risco de correlação Dicas práticas para estudantes em estágios de negociação e traders júnior Técnicas de análise de mercado A negociação de derivativos de FX requer aptidão matemática, A capacidade de trabalhar com rapidez e precisão sob pressão. Existe uma enorme diferença entre as fórmulas de precificação de opções eo conhecimento necessário para ser um operador de derivativos bem-sucedido. A FX Derivatives Trader School é única em preencher essa lacuna. Tweet Descrição: O comércio de forma mais rentável, explorando o Microsoft Excels poderosas estatísticas e ferramentas de mineração de dados: Descubra anomalias sutis e distorções que sinalizam oportunidades de lucro Crie novos indicadores personalizados poderosos, alertas e modelos de negociação Visualize e analise grandes quantidades de dados comerciais com apenas alguns cliques Poderosas técnicas para todos os investidores ativos que podem usar o Excel Agora que os comerciantes de alta velocidade dominam o mercado, as estratégias de análise mais atrasadas de ontem são praticamente inúteis. Para superar, os comerciantes individuais devem descobrir tendências do mercado fugaz e ineficiências e agir sobre eles antes que eles desapareçam. Cinco anos atrás, isso exigiu multimilionária de mineração de dados e infra-estruturas analíticas. Hoje, os comerciantes podem usar o Excel com a ajuda do comerciante de classe mundial Jeff Augens Microsoft Excel para comerciantes de ações e opção: Construa suas próprias ferramentas analíticas para maiores retornos. Augen mostra como usar o Excel 2007 ou 2018 para descobrir correlações ocultas e gatilhos comerciais confiáveis ​​baseados em sutis anomalias e distorções de preços, criar e testar novas hipóteses que outros não tenham considerado e visualizar dados para revelar insights outros não podem ver Jeff Augen vira as coisas de dentro para fora Seu notável e desafiador livro Microsoft Excel para Stock e Opção Comerciantes. Descrição: Descreve em palavras claras como os mercados funcionam como os governos e os intercâmbios os regulam e como os comerciantes criam liquidez, volatilidade, preços informativos, lucros de negociação e custos de transação. - John A. Sarkett, SFO Magazine, Ele identifica as estratégias de negociação que tornam os mercados líquidos, produzem preços que refletem informações sobre valores fundamentais e permitem que alguns comerciantes lucram consistentemente enquanto outros perdem. Uma vez que o sucesso das estratégias de negociação depende das regras comerciais que os mercados utilizam, o texto também considera as forças reguladoras que criam e aplicam as regras de negociação. Tweet Descrição: Um guia claro e prático para usar opções binárias para especular, hedge e comércio Opções Trading Binário é uma cartilha estratégica sobre efetivamente navegar neste segmento de rápido crescimento. Com explicações claras e uma perspectiva prática, este guia autoritário mostra como os binários funcionam, as estratégias que trazem seus pontos fortes, como integrá-los em suas estratégias atuais e muito mais. Esta segunda edição atualizada inclui uma nova cobertura de binários Cantor-Fitzgerald, binários da Bolsa de Valores de Nova York e como usar binários para a negociação de hedge, juntamente com a visão de especialistas nos mercados nos quais os binários estão disponíveis. Comerciantes e investidores independentes encontrarão orientação útil sobre especulações sobre movimentos de preços ou cobertura de suas carteiras de ações usando essas opções simples e menos complexas com impacto potencialmente substancial. As opções binárias oferecem um pagamento fixo ou nada. Embora pareça simples o suficiente, usá-los efetivamente requer uma compreensão mais detalhada de como, onde e por que eles funcionam. Este livro fornece o conhecimento crítico que você precisa para utilizar as opções binárias para um efeito ideal. Aprenda estratégias de cobertura e negociação específicas para binários Escolha os mercados com melhor liquidez e menores despesas Encontre o corretor certo para sua estratégia de opções binárias específicas Utilize binários em conjunto com outras estratégias Popular no mercado de balcão, as opções binárias são freqüentemente usadas para Hedge ou especular sobre commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações. Eles se tornaram disponíveis para os comerciantes de varejo através do Chicago Board Options Exchange e da American Stock Exchange, bem como várias plataformas on-line, permitindo que você a oportunidade de adicionar mais uma ferramenta para o seu arsenal de investimento. Trading opções binárias é o recurso essencial para os comerciantes que procuram orientação clara sobre estas opções atraentes. Tweet Descrição: Como coletar grandes lucros de um mercado de opções voláteis Ao longo da última década, o conceito de volatilidade chamou a atenção dos comerciantes em todos os mercados em todo o mundo. Infelizmente, este escrutínio também criou uma proliferação de mitos sobre o que significa volatilidade e como ele funciona. Opções Volatilidade Trading desconstrói alguns dos equívocos comuns sobre a negociação de volatilidade e mostra como gerenciar com êxito uma conta de negociação de opções e portfólio de investimentos com experiência. Este guia confiável fornece um olhar aprofundado no índice de volatilidade (VIX) e demonstra como usá-lo em conjunto com outras ferramentas analíticas para determinar uma medida precisa do sentimento do investidor. No entanto, reconhecer uma tendência não é suficiente. Análise detalhada dos padrões de volatilidade histórica no contexto da atividade de negociação Insights sobre a psicologia comportamental da volatilidade de negociação Revelando exames de ruído de mercado que distorce anomalias exploráveis Autor Adam Warner, um estrategista de negociação reconhecido e escritor financeiro, lança luz sobre a matemática exigida, abrangendo completamente opções gregos e construir uma base sólida para opções mais avançadas e conceitos de volatilidade. Ele explica como diversificar suas escolhas de investimento usando os veículos de negociação mais recentes no mercado, incluindo os fundos negociados em bolsa (ETFs), que oferecem excepcional potencial de ganhos de dinheiro para os comerciantes de volatilidade. Aplicando as lições conceituais neste livro em profundidade, você será capaz de identificar, coletar e processar a abundância de dados disponíveis todos os dias, a fim de tempo os mercados como um profissional, bem como desenvolver a sua própria caixa de ferramentas de melhores práticas e Time-tested estratégias para travar em grandes lucros de mudanças dramáticas no sentimento do investidor. Mais importante ainda, Opções Volatilidade Trading fornece-lhe um recurso go-to de diretrizes confiáveis ​​que irão ajudá-lo a se tornar um comerciante volatilidade bem sucedida em opções e em qualquer outro mercado. Tweet Descrição: A história emocionante do último suspiro de agência humana e como as melhores e mais brilhantes mentes de hoje estão se esforçando para pôr fim a ele. Costumava ser que para diagnosticar uma doença, interpretar documentos legais, analisar a política externa, ou escrever um artigo de jornal que você precisava de um ser humano com habilidades específicas e talvez um grau avançado ou dois. Hoje em dia, as tarefas de alto nível são cada vez mais tratadas por algoritmos que podem fazer um trabalho preciso não só com velocidade, mas também com nuances. Esses bots começaram com programação e lógica humanas, mas agora seu alcance vai além do que seus criadores esperavam. Neste livro fascinante, assustador, Christopher Steiner conta a história de como os algoritmos tomaram overand mostra por que a revolução bot está prestes a derramar em todos os aspectos de nossas vidas, muitas vezes em silêncio, sem o nosso conhecimento. O Flash Crash de maio de 2018 expôs a confiança de Wall Streets em bots comerciais com a melodia de uma queda no mercado de 998 pontos e um trilhão em valor de mercado desaparecido. Mas aquilo foi só o inicio. Em Automate This, encontramos bots que estão dirigindo carros, escrevendo haiku, e escrevendo música confundida com Bachs. Eles ouvem as nossas chamadas de atendimento ao cliente e descobrir o que o Irã faria no caso de um impasse nuclear. Existem algoritmos que podem escolher o grupo mais coeso de astronautas para uma missão espacial ou identificar o próximo Jeremy Lin. Alguns podem até mesmo ingerir estatísticas de jogos de beisebol e cuspir fora jornalismo esportivo perfeito de passo indistinguível daquela produzida por seres humanos. A interação do homem e da máquina pode tornar nossas vidas mais fáceis. Mas como será o mundo quando os algoritmos controlam nossos hospitais, nossas estradas, nossa cultura e nossa segurança nacional O que acontece às empresas quando automatizamos o julgamento e eliminamos o instinto humano E que papel ficará para os médicos, advogados, escritores, motoristas de caminhão , E muitos outros Quem sabe pode haver um bot aprendendo a fazer o seu trabalho neste minuto. Tweet Descrição: O INVESTIMENTO CLÁSSICO Ive ler Market Wizards em vários estágios da minha carreira, uma vez que mostra o poder de permanência de boa terra-a-terra sabedorias de verdadeiros praticantes com pele no jogo. Este é o documento central que mostra as heurísticas que os comerciantes da vida real usam para administrar seus assuntos, como as pessoas que fazem, ao invés de falar, fizeram as coisas. Vinte anos a partir de agora, ainda será fresco. Não há outro como ele. NASSIM N. TALEB, ex-trader de derivativos, autor de The Black Swan, e professor, NYU-Poly Market Wizards é um dos livros mais fascinantes já escritos sobre Wall Street. Alguns dos Wizards são meus amigos e Jack Schwager pregou seu modus operandi na cabeça. MARTIN W. ZWEIG, PhD, Editor, The Zweig Forecast É difícil o suficiente para desenvolver um método que funcione. É preciso experiência para acreditar no que seu método está dizendo. Mas a tarefa mais difícil de todos é transformar a análise em dinheiro. Se você não acredita, experimente. Esses caras têm tudo isso: um método, a convicção e a disciplina para agir decisivamente uma e outra vez, independentemente de distrações e pressões. Eles são heróis de Wall Street, e Jack Schwagers livro traz seus personagens vividamente para a vida. ROBERT R. PRECHTER, JR. Descrição: Uma introdução ao mundo complexo de opções que cada investidor pode usar Muitos livros sobre negociação de opções cometem o erro de assumir que os leitores já podem dizer um delta de um summa sigma. Opções e Opções Trading quebra o código que envolve a linguagem muitas vezes estrangeira de opções, proporcionando uma introdução acessível em como funciona o mercado de opções como ele explica as regras que os comerciantes devem entender se eles esperam participar neste high-leverage, Lucro jogo. Autor Robert Wards objetivo é simples - para desmistificar o mundo emaranhado de negociação de opções sem deixar os leitores demasiado confuso e frustrado para continuar. O livro a ler antes de prosseguir para o mais detalhado, e muito mais alto nível, biblioteca existente de opções comerciais guias, opções e opções Trading recursos: material de fim de capítulo, incluindo coisas para pensar e conceitos-chave explicações simplificadas de matemática complexa Equações Passo-a-passo racionalidades para ajudar os leitores a passar de básico para tweet complexo Descrição: Um guia best-seller dando centenas de investidores sérios estratégias testadas no mercado, para maximizar o potencial de ganhos de sua carteira, reduzindo ao mesmo tempo o risco. TweetPDF Automated Option Trading: Criar, otimizar e testar sistemas de negociação automatizados Date: 14 May 2017 14:57:39 Author: Sergey Izraylevich Ph. D. Categoria: Finanças e Dinheiro Idioma: Inglês Página: 304 ISBN: 0132478668 ISBN13: 9780132478663 Descrição: O primeiro e único livro do seu tipo, Automated Options Trading descreve um processo abrangente e passo a passo para a criação de sistemas automatizados de negociação de opções. Usando as técnicas dos autores, os comerciantes sofisticados podem criar estruturas poderosas para a realização consistente e disciplinada de estratégias de negociação bem definidas, formalizadas e cuidadosamente testadas com base em suas necessidades específicas. Ao contrário de outros livros sobre negociação automatizada, este livro foca especificamente nos requisitos exclusivos de opções, refletindo filosofia, lógica, ferramentas quantitativas e procedimentos de avaliação que são completamente diferentes daqueles usados ​​em algoritmos de negociação automatizados convencionais. Cada faceta da abordagem dos autores é otimizada para opções, incluindo desenvolvimento de estratégia e otimização de alocação de capital gerenciamento de risco medição de desempenho back-testing e análise walk-forward e execução de negócios. O sistema dos autores reflecte um processo contínuo de avaliação, estruturação e gestão a longo prazo de carteiras de investimento (não apenas instrumentos individuais), introduzindo abordagens sistemáticas para o tratamento de carteiras que contenham combinações de opções relacionadas com diferentes activos subjacentes. Com essas técnicas, é finalmente possível efetivamente automatizar as opções de negociação no nível da carteira. Este livro será um recurso indispensável para os comerciantes de opções graves trabalhando individualmente, em fundos de hedge, ou em outras instituições. Baixar este livro PDF Automated Option Trading: Criar, otimizar e testar Automated Trading SystemsYour Pesquisa: 1 eBooks Search Engine Temos o prazer de apresentar o nosso maravilhoso site onde coletou os livros mais notáveis ​​dos melhores autores. Somente em um lugar juntos os melhores best-sellers para você, queridos amigos. Você pode desenvolver seus conhecimentos e habilidades, baixando nossos livros e guias. Temos certeza que você vai desfrutar do nosso grande projeto e vai fazer a sua vida um pouco melhor. Nosso banco de dados é atualizado diariamente, tirando o melhor que existe no mundo. Você é um fã de detetive clássico ou talvez você gosta de romances ou apenas um comerciante profissional, analista, economista, médico, soldado, advogado, programador, engenheiro, eletricista, um físico, um astrólogo, um construtor, um químico, montando agente de seguros . 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NRIs ou nacionais estrangeiros, para pagar através de cartões de crédito abrir uma conta com Paypal e validar o seu cartão de crédito Use as opções de envio de pagamento e enviar o montante do dólar adequado para o nosso mail id Como otimizar o sistema de negociação. NOTA Este é um tópico bastante avançado Por favor, leia os tutoriais AFL anteriores primeiramente. A idéia por trás de uma otimização é simples Primeiro você tem que ter um sistema comercial, este pode ser um crossover média móvel simples, por exemplo, em quase todos os sistemas Existem alguns parâmetros como período de média que decidir como determinado sistema se comporta, ou seja, é é bem adequado para longo prazo ou curto prazo, como é reagir em alta Etc. A otimização é o processo de encontrar valores ótimos dos parâmetros que dão maior lucro do sistema para um determinado símbolo ou um portfólio de símbolos. AmiBroker é um dos poucos programas que permitem otimizar seu sistema em vários símbolos Ao mesmo tempo. Para otimizar seu sistema você tem que definir de um até dez parâmetros para ser otimizado Você decide o que é um valor mínimo e máximo permitido do parâmetro e em que incrementos este valor deve ser atualizado AmiBroker, em seguida, executa vários testes de volta o sistema usando TODAS as combinações possíveis de valores de parâmetros Quando este processo é terminado AmiBroker exibe a lista de resultados classificados por lucro líquido Você é capaz de ver os valores de parâmetros de otimização que dão o melhor resultado. Formulação AFL. Otimização em testador de volta é suportado através de nova função Chamado otimizar A sintaxe desta função é a seguinte: otimizar a variável Descrição, padrão min. max step. variable - é normal AFL variável que recebe atribuído o valor retornado por otimizar a função Com normal backtesting, exploração, exploração e comentar modos a função otimizar retorna valor padrão, então a chamada de função acima é equivalente a variável default. In otimização modo otimizar função retorna sucessivos valores de min para Max inclusive com passo stepping. Description é uma seqüência de caracteres que é usado para identificar a variável de otimização e é exibido como um nome de coluna no resultado de otimização list. default é um valor padrão que otimizar função retorna em exploração, indicador, comentário, digitalização e normal Back test modes. min é um valor mínimo da variável a ser optimized. max é um valor máximo da variável a ser optimized. step é um intervalo utilizado para aumentar o valor de min para max. AmiBroker suporta até 64 chamadas para otimizar a função, portanto, upto 64 variáveis ​​de otimização, observe que se você estiver usando otimização exaustiva, então é realmente boa idéia para limitar o número de o Ptimization variáveis ​​para apenas few. Each chamada para otimizar gerar otimização max - min otimização loops e várias chamadas para otimizar multiplicar o número de execuções necessárias Por exemplo, otimizar dois parâmetros usando 10 etapas exigirá 10 10 100 laços de otimização. Call otimizar a função apenas uma vez por Variável no início de sua fórmula como cada chamada gera uma nova otimização loops. Multiple símbolo de otimização é totalmente suportado por AmiBroker. Maximum espaço de pesquisa é de 2 64 10 19 10,000,000,000,000,000,000 combinações.1 Otimização única variável. sigavg Otimização Sinal média 9 2 20 1.Buy Cross MACD 12 26, Sinal 12 26 sigavg Venda Cross Signal 12 26 sigavg, MACD 12 26.2 Otimização de duas variáveis ​​adequada para 3D charting. per Otimizar por 2 5 50 1 Nível Otimizar nível 2 2 150 4.Buy Cross CCI por, - Level Sell Cross Level, CCI per.3 Múltiplo 3 optimization. mfast variável Optimize MACD Fast 12 8 16 1 mslow Optimizar MACD Lento 26 17 30 1 sigavg Optimizar Sinal média 9 2 20 1.Buy C Depois de digitar a fórmula basta clicar no botão Otimizar na janela de Análise Automática O AmiBroker começará a testar todas as combinações possíveis de variáveis ​​de otimização e reportar as variáveis ​​de otimização. Os resultados na lista Após a otimização é feito a lista de resultado é apresentado classificado pelo lucro líquido Como você pode classificar os resultados por qualquer coluna na lista de resultados é fácil obter os valores ideais de parâmetros para o mais baixo drawdown, menor número Das negociações, maior fator de lucro, exposição de mercado mais baixa e retorno anual ajustado de risco mais alto As últimas colunas da lista de resultados apresentam os valores de variáveis ​​de otimização para determinado teste. Quando você decidir qual combinação de parâmetros se adequa às suas necessidades o melhor tudo o que você precisa fazer é Para substituir os valores padrão em otimizar chamadas de função com os valores ótimos Na etapa atual, você precisa digitá-los manualmente na janela de edição de fórmula o segundo p Arameter de otimizar a função call. Displaying gráficos de otimização 3D animado. Para exibir gráfico de otimização 3D, você precisa executar a otimização de duas variáveis ​​primeiro Duas otimização de variáveis ​​precisa de uma fórmula que tenha 2 Otimizar chamadas de função Uma fórmula de otimização de duas variáveis ​​de otimização se parece com isso. Por Otimizar por 2 5 50 1 Nível Otimizar nível 2 2 150 4.Buy Cross CCI por nível de nível de venda, CCI per. After entrando na fórmula você precisa clicar em otimizar button. Once otimização é completa você deve clicar na gota Seta para baixo no botão Otimizar e escolha Exibir gráfico de otimização 3D Em poucos segundos, um gráfico de superfície colorido tridimensional aparecerá em uma janela do visualizador de gráfico 3D Um gráfico de exemplo 3D gerado usando a fórmula acima é mostrado abaixo. Lucro líquido contra variáveis ​​de otimização Você pode no entanto plotar gráfico de superfície 3D para qualquer coluna na tabela de resultados de otimização Basta clicar no cabeçalho da coluna para classificá-lo seta azul aparecerá i Ao ver como os parâmetros do seu sistema afetam o desempenho de negociação, você pode decidir mais facilmente quais os valores dos parâmetros que produzem frágeis e que produzem um desempenho robusto do sistema. As configurações robustas são regiões em O gráfico 3D que mostram mudanças graduais em vez de abruptas na trama de superfície Os gráficos de otimização 3D são uma ótima ferramenta para evitar o encaixe de curvas A encaixe de curvas ou a otimização ocorre quando o sistema é mais complexo do que ele precisa e toda essa complexidade foi Focado em condições de mercado que podem nunca acontecer novamente Mudanças radicais ou picos nos gráficos de otimização 3D mostram claramente áreas de sobre-otimização Você deve escolher a região de parâmetro que produz um platô amplo e amplo em gráfico 3D para a sua vida real negociação Parâmetro conjuntos produzindo picos de lucro vai Não funcionam de forma confiável na negociação real.3D visualizador de gráficos controls. AmiBroker s visualizador de gráfico 3D oferece total Visualização de recursos com rotação completa de gráficos e animação Agora você pode ver os resultados do sistema de todas as perspectivas possíveis Você pode controlar a posição e outros parâmetros do gráfico usando o mouse, barra de ferramentas e atalhos de teclado, o que você achar mais fácil para você Abaixo você encontrará o Para girar - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e mova-se em direções XY - para aumentar, diminuir o zoom - mantenha pressionado o botão direito do mouse e mova-se em direções XY - para mover translate - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse ea tecla CTRL e Mova em direções XY - para Animar - mantenha pressionado o botão do mouse ESQUERDO, arraste rapidamente e solte o botão enquanto arrasta. ESPAÇO - animar auto-girar SETA PARA A ESQUERDA - girar vert para a esquerda SETA PARA A DIREITA - Tecla de seta - girar o horizonte para baixo NUMPAD PLUS - aproximar o zoom NUMPAD - MINUS - zoom para baixo NUMPAD 4 - mover para a esquerda NUMPAD 6 - mover para a direita NUMPAD 8 - mover para cima NUMPAD 2 - mover para baixo PAGE UP - nível da água para cima PAGE DOWN - Baixo A otimização não-exaustiva. AmiBroker agora oferece otimização inteligente não-exaustiva, além de busca regular e exaustiva busca não-exaustiva é útil se o número de todas as combinações de parâmetros de determinado sistema de negociação é simplesmente demasiado grande para ser viável para search. Exhaustive exaustiva é Perfeitamente bem, desde que seja razoável usá-lo Vamos dizer que você tem 2 parâmetros cada variando de 1 a 100 passo 1 Que s 10000 combinações - perfeitamente OK para pesquisa exaustiva Agora com 3 parâmetros você tem 1 milhão de combinações - ainda é OK Para pesquisa exaustiva, mas pode ser lenghty Com 4 parâmetros você tem 100 milhões de combinações e com 5 parâmetros 1 100 você tem 10 bilhões de combinações Nesse caso, seria muito demorado para verificar todos eles, e esta é a área onde não-exaustiva Métodos de busca inteligente pode resolver o problema que não é resolvível em tempo razoável usando pesquisa exaustiva. Aqui está absolutamente a instrução mais simples como usar o novo optimization não-exaustiva Izer neste caso CMA-ES.1 Abra sua fórmula no Formula Editor.2 Adicione esta única linha na parte superior de sua formula. OptimizerSetEngine cmae você também pode usar spso ou trib aqui.3 Opcional Selecione seu alvo de otimização em Análise Automática, Configurações, guia Avançar, campo de objetivo Otimização Se você pular esta etapa otimizará para CAR MDD compostos retorno anual dividido pelo máximo drawdown. Now se você executar a otimização usando esta fórmula, ele usará novo evolucionário não-exhaustive CMA-ES otimizador. Como funciona. Otimização é o processo de encontrar mínimo ou máximo de determinada função Qualquer sistema de negociação pode ser considerado como uma função de certo número de argumentos As entradas são parâmetros e dados de cotação a saída é o seu alvo de otimização dizer CAR MDD E Você está procurando o máximo de determinada função. Alguns dos algoritmos inteligentes de otimização são baseados no comportamento animal da natureza - algoritmo PSO, ou processo biológico - Algoritmos genéticos, e alguns são baseados em matemática Al conceitos derivados por humanos - CMA-ES. Estes algoritmos são usados ​​em muitas áreas diferentes, incluindo finanças entre PSO finanças ou CMA-ES financiar no Google e você vai encontrar um monte de info. Non-exaustiva ou métodos inteligentes vai encontrar global ou local O objetivo é, naturalmente, encontrar um global, mas se houver um único pico afiado fora de combinações de parâmetros zilhões, métodos não-exaustivos podem não conseguir encontrar este único pico, mas tomando-se forma comerciante s perspecive, Inútil para negociação, porque esse resultado seria instável muito frágil e não replicável na negociação real No processo de otimização estamos procurando regiões planalto com parâmetros estáveis ​​e esta é a área onde os métodos inteligentes brilham. Quanto ao algoritmo usado por busca não exaustiva Olha como segue. a o otimizador gera alguma população geralmente partida aleatória de conjuntos de parâmetros b backtest é realizado por AmiBroker para cada conjunto de parâmetros da população c os resultados de backtests São avaliadas de acordo com a lógica do algoritmo e a nova população é gerada com base na evolução dos resultados, d se for encontrada uma nova melhor - salve-a e vá para a etapa b até que os critérios de parada sejam atendidos. Os critérios de parada de exemplo podem incluir um alcance de iterações máximas B parar se o intervalo dos melhores valores objetivos das últimas gerações X é zero c parar se adicionar 0 1 vetor de desvio padrão em qualquer direção do eixo principal não altera o valor do valor objetivo d outros. Para usar qualquer otimizador inteligente não exaustivo em AmiBroker Você precisa especificar o mecanismo de otimizador que você deseja usar na fórmula AFL usando a função OptimizerSetEngine. A função seleciona otimização externa motor definido pelo nome AmiBroker atualmente vem com 3 motores Padrão Particle Swarm Optimizer spso, Tribes trib, e CMA-ES cmae - the Nomes em chaves são para ser usado em chamadas OptimizerSetEngine Além de selecionar motor otimizador você pode querer definir alguns de seus parâmetros internos Para fazê-lo usar otimizar RSetOption função. OptimizerSetOption nome, função de valor. A função definir parâmetros adicionais para motor de otimização externa Os parâmetros são dependentes do motor Todos os três otimizadores fornecidos com AmiBroker SPSO, Trib, CMAE suportar dois parâmetros Runs número de execuções e MaxEval avaliações máximas testes por execução única O comportamento de cada parâmetro é dependente do motor, então os mesmos valores podem e normalmente produzirão resultados diferentes com diferentes motores usados. A diferença entre Runs e MaxEval é a seguinte: Avaliação ou teste é único backtest ou avaliação do valor da função objetivo RUN é um completo Executar o algoritmo de encontrar o melhor valor - geralmente envolvendo muitas avaliações de testes. Cada executar simplesmente RESTAURAR todo o processo de otimização a partir do novo início nova população inicial aleatória Portanto, cada execução pode levar a encontrar diferentes local min max se não encontrar global um So Runs Define o número de algoritmos subseqüentes executados MaxEval é o número máximo de Se o problema é relativamente simples e 1000 testes são suficientes para encontrar global max, 5x1000 é mais provável encontrar global máximo porque há menos chances de ser preso no local máximo, como subseqüentes vai começar a partir de Qualquer um dos métodos estocásticos não-exaustivos não lhe dá garantia de encontrar o máximo global de min, independentemente do número de testes, se ele for menor Que exaustiva A resposta mais fácil é especificar como grande número de testes como é razoável para você em termos de tempo necessário para completar Outro conselho simples é multiplicar por 10 o número de testes com a adição de nova dimensão Isso pode levar a superestimar o número de testes Exigido, mas é completamente seguro Os motores expedidos são projetados ser simples usar-se, conseqüentemente valores automáticos padrão razoáveis ​​são usados ​​assim que a optimização pode ser funcionada geralmente sem especificar Qualquer coisa aceitando defaults. It é importante entender que todos os métodos de otimização inteligentes funcionam melhor em espaços de parâmetro contínuo e funções objetivo relativamente suave Se o espaço de parâmetro é discreto algoritmos evolutivos podem ter dificuldade em encontrar o valor ideal É especialmente verdadeiro para binário on off parâmetros - eles são Não é adequado para qualquer método de pesquisa que usa gradiente de mudança de função objetivo como a maioria dos métodos inteligentes fazer Se seu sistema de negociação contém muitos parâmetros binários, você não deve usar otimizador inteligente diretamente sobre eles Em vez disso, tente otimizar apenas parâmetros contínuos usando otimizador inteligente e alternar binário Parâmetros manualmente ou via script externo. SPSO - Padrão de Partículas Swarm Optimizer. Standard Particle Swarm Optimizer é baseado no código SPSO2007 que é suposto para produzir bons resultados desde que os parâmetros corretos, ou seja, Runs, MaxEval são fornecidos para o problema particular Picking opções corretas para o otimizador PSO Pode ser complicado, portanto, os resultados podem significar Variam de caso para caso. Vem com os códigos de fonte cheios dentro da subpasta de ADK. Código do exemplo para o optimizer padrão do enxerto da partícula que encontra o valor o melhor em 1000 testes dentro do espaço da busca de 10000 combinações. OptimizerSetEngine spso OptimizerSetOption Funciona, OptimizerSetOption MaxEval, 1000.sl Optimize s, 26, 1 fa Otimizar f, 12, 1, 100, 1.Comprar Cross MACD fa, sl, 0 Vender Cross 0, MACD fa, sl. TRIBES - Parâmetro Adaptativo sem Particle Swarm Optimizer. Tribes é adaptativo, parâmetro-menos versão de PSO Otimizador não-exaustivo de otimização de enxame de partículas Para o fundo científico ver. Em teoria, ele deve executar melhor do que PSO regular, porque ele pode ajustar automaticamente os tamanhos de enxame e estratégia de algoritmo para o problema que está sendo resolvido. Prática mostra que seu desempenho é bastante semelhante ao PSO. O plugin implementa Tribes-D ie variante sem dimensão Baseado em por Maurice Clerc Códigos fonte originais usados ​​com permissão do autor. Vem com código fonte completo dentro da pasta ADK. Parâmetros suportados MaxEval - número máximo de avaliações backtests por padrão de execução 1000.Você deve aumentar o número de avaliações com número crescente de dimensões número de parâmetros de otimização O padrão 1000 é bom para 2 ou máximo 3 dimensões. Runs - número de execuções reinicia padrão 5 Você pode deixar o número de execuções no valor padrão de 5.O número padrão de execuções ou reinicializações é definido como 5.Para usar otimizador Tribes, basta adicionar uma linha ao seu código. OptimizerSetOption MaxEval, 5000 5000 avaliações max. CMA-ES - Covariance Matrix Adaptação Estratégia Evolutiva Optimizer. CMA-ES Covariance Matrix Adaptação Estratégia Evolutiva é avançado otimizador não-exaustiva Para o fundo científico ver De acordo com benchmarks científicos supera nove outras estratégias evolutivas mais populares como PSO, evolução genética e diferencial. O plugin implementa a variante global de pesquisa com vários reinícios com pop crescente Ulation tamanho vem com código fonte completo dentro ADK folder. By número padrão de execuções ou reinicia é definido como 5 É aconselhável deixar o número padrão de reinicializações. Você pode variá-lo usando OptimizerSetOption Runs, N chamada, onde N deve estar no intervalo 1 10 Especificar mais de 10 execuções não é recomendado, embora seja possível Note que cada execução usa DUAS vezes o tamanho da população da execução anterior para que ele cresça exponencialmente Portanto, com 10 execuções você acaba com a população 2 10 maior 1024 vezes que a primeira execução. É outro parâmetro MaxEval O valor padrão é ZERO o que significa que o plugin irá calcular automaticamente MaxEval necessário É aconselhável não definir MaxEval por si mesmo como padrão funciona bem. O algoritmo é inteligente o suficiente para minimizar o número de avaliações necessárias e converge muito rápido Ao ponto da solução, tão frequentemente encontra soluções mais rapidamente do que outras estratégias. É normal que o plugin pulará algumas etapas das avaliações, se detecta que a solução foi encontrada, para ela E você não deve se surpreender que a barra de progresso de otimização pode se mover muito rápido em alguns pontos O plugin também tem capacidade de aumentar o número de etapas acima do valor inicialmente estimado se for necessário para encontrar a solução Devido à sua natureza adaptativa, Ou o número de etapas exibido pelo diálogo de progresso é apenas melhor adivinhar na hora e pode variar durante o curso de otimização. Para usar otimizador CMA-ES, você só precisa adicionar uma linha ao seu código. Isso irá executar a otimização com configurações padrão que Estão bem para a maioria dos casos. Deve-se notar, como é o caso com muitos algoritmos de busca de espaço contínuo, que o parâmetro de etapa decrescente em Otimizar chamadas de funciton não afeta significativamente os tempos de otimização. A única coisa que importa é a dimensão do problema, Número de diferentes parâmetros número de otimizar chamadas de função O número de passos por parâmetro pode ser definido sem afetar o tempo de otimização, então use a resolução mais fina que você deseja Em theor Y o algoritmo deve ser capaz de encontrar solução em no máximo 900 N 3 N 3 backtests onde N é a dimensão Na prática, converge um LOT mais rápido Por exemplo, a solução em 3 N espaço de parâmetro tridimensional dizer 100 100 100 1 milhão etapas exaustivas pode Pode ser encontrado em tão pouco como 500-900 CMA-ES. Multi-threaded otimização individual. Iniciando a partir de AmiBroker 5 70, além de multithreading símbolo múltiplo você pode executar multi-threaded único símbolo de otimização Para acessar esta funcionalidade, clique em drop Se para baixo ao lado do botão Optimize na janela New Analysis e selecione Individual Optimize. Individual Optimize usará todos os núcleos de processador disponíveis para realizar a otimização de símbolo único, tornando-a muito mais rápida do que a otimização regular. No modo de símbolo atual, realizará a otimização em um símbolo Em todos os símbolos e modos de filtro irá processar todos os símbolos sequencialmente, isto é, primeira otimização completa para o primeiro símbolo, então otimização no segundo símbolo, etc. M backtester não é suportado ainda 2 motores de otimização inteligente não são suportados - otimização apenas otimização obras. Eventualmente, podemos nos livrar da limitação 1 - quando AmiBroker é alterado para backtester personalizado não usa OLE mais Mas 2 é provavelmente aqui para ficar por muito tempo. 14 de outubro de 2017.Added 29 de fevereiro de 2017, pontos adicionais a considerar.1 Este sistema depende de obter preenchimentos precisos ao preço de abrir Para obter esses preenchimentos requer um feed de dados de qualidade mínima de atraso e habilidades avançadas de programação para implementar comércio automação. 2 Ao definir o preço de entrada ligeiramente inferior ao preço aberto tentando melhorar o desempenho do sistema falha miseravelmente Mesmo melhorar o preço por apenas um centavo mata o sistema Isso sugere que a maior parte do lucro vem de dias em que o preço do Open foi igual ao diário Baixo, ou seja, o preço subiu do Open e nunca caiu abaixo dele Isso, é claro, é óbvio Para confirmar isso eu adicionei esta condição de teste que olha para frente para excluir os dias em que Ope N Low. Buy Compre AND NOT O L. Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem de dias em que OL Para confirmar ainda mais isso eu adicionei a condição oposta. Buy Buy AND O L. Isto dá lucros quase infinitos e prova que A maioria dos lucros vêm de dias em que o preço se move para cima imediatamente do Open e nunca retorna abaixo dele Tentando melhorar o preço de entrada é um erro deve entrar em um conjunto Stop 1-2 ct acima do preço Open, isso irá eliminar dias quando O preço cai e nunca volta para trás Isso melhora o desempenho significativamente.3 Este sistema de negociação knee-jerk trader-respostas padrões Tais padrões são geralmente afogados por grande volume de negociação, portanto, este sistema funciona muito melhor quando você selecionar tickers com volumes entre 500.000 e 5.000.000 partes dia Isso também melhora significativamente o desempenho. Adicionando os dois recursos acima resulta em uma curva de equidade muito melhor do que o mostrado abaixo Desculpe, eu não tenho tempo para documentar o acima em maior detalhe Boa sorte. Este post Descreve uma idéia de negociação de Long-somente muito simples que compra a uma determinada porcentagem abaixo de ontem s baixa e sai no dia seguinte s aberta embora às vezes pode ser difícil obter o preço exato de aberto, a alta rentabilidade deste sistema torna um Bom candidato para a experimentação mais adicional O sistema trabalha bem com Watchlists como o N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com as posições máximas abertas ajustadas a 1, para o período 12 10 2003 a 12 10 2017, olhares como Algumas das outras Watchlists dão menos lucros de exposição, mas isso vem com DDs mais baixas As comissões foram definidas para 0 005 por ação Nenhuma margem utilizada. No ranking explícito é usado tickers são negociados com base em sua ordem alfabética na Watchlist Isso pode parecer estranho, mas É significativo reverter esse tipo de sistema falha Isso pode significar que, devido a problemas de digitalização em tempo real, os símbolos listados no topo deste tipo podem ser negociados de forma diferente do que aqueles listados na parte inferior. Ht quer trocar mais de uma posição e escorregar A entrada é bastante livre de risco, mas as saídas podem ser problemáticas DDs são significativos, mas podem ser compensados ​​com melhores entradas e saídas negociadas em tempo real Ao negociar automaticamente, pode ser possível colocar OCA DAY - Ordens de entrada LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que preenche Desde saídas são mais difíceis do que entradas que você pode querer explorar outras estratégias de saída. Padrão parâmetros são apenas escolhido de um chapéu Quase certamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para Tickers individuais Eu brevemente testado este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram rentáveis ​​para todos os anos testados Excepto para o número de ações negociadas parâmetros aparecem não muito crítico Over-otimização não parece um problema neste caso. O código abaixo é muito Simples e requer poucas explicações No entanto, é importante entender que este sistema goza de uma pequena vantagem negociando no Open, e calculando o TrendMA usando o mesmo Open pr Gelo Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você comércio este sistema em tempo real, não é Muitas pessoas não percebem que se você trocar no Open você também pode usar esse preço em seus cálculos, desde que você executá-los Em tempo real este é o lugar onde AmiBroker e tecnologia pode dar-lhe uma vantagem Se você Ref de volta o TrendMA por uma barra o sistema ainda é muito rentável no entanto DDs aumentar para algumas Watchlists Se você usar investimentos fixos a diferença é insignificante. Ser para iniciar a digitalização antes de o mercado abrir e remover tickers que são preços tão remotos que eles são improváveis ​​para atender o OpenThresh Assim, você pode começar a digitalizar 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número digitalizado vai diminuir a apenas uma dúzia de tickers Quando você se aproximar 9 30am sua varredura em tempo real será muito rápido e você será capaz de colocar a sua ordem LMT muito perto do Open você pode até mesmo ser capaz de melhorar o preço aberto. Mesmo que algumas pessoas olharam para o código abaixo de um Nd não encontrou nada de errado, os lucros parecem bastante elevados para um sistema tão simples Por favor, relate erros que você pode see. Filed por Herman às 7 03 pm sob Idéias Experimental Comentários Off on EOD Gap-Trading Portfolio system. September 1, 2017.This idéia foi Publicado 161332 na lista principal AmiBroker em 3 de julho de 2017 Houve inúmeros comentários excelentes sobre a lista e se você estiver interessado em trabalhar neste sistema você faz bem para lê-los todos antes de começar Depois de postar eu encontrei um número de postagens na web Discutindo esta idéia negociando, alguns reivindicaram negociar um sistema similar com sucesso bom. Eu referi a este sistema um sistema negociando da abertura mas este pode ser um pouco de um misnomer, a reversão média pôde ser uma classificação melhor Googling para ele começá-lo-á muitos Mais hits para sistemas semelhantes Aqui estão alguns links. It parece ser uma idéia de negociação bastante discutido e eu sugiro que você vai fazer alguns Googling em seu próprio país para aprender o mais recente Como um usuário Amibroker você tem melhores ferramentas do que a maioria dos comerciantes e Ou ter uma chance melhor do que a maioria para vir acima com uma variação que funciona Talvez com um pouco menos lucros, e com uma quantidade significativa de código adicional não será um projeto quicky. Algumas pessoas comentaram que este sistema não vai funcionar na negociação real , Enquanto eles podem ser direito outros dizem esquemas como este trabalho eu não terminei o sistema e não posso reivindicar saber se é negociável ou não. O sistema compra em uma certa porcentagem abaixo de ontem s Baixo, em uma ordem LMT, e sai No mesmo dia no Close. Filed por Herman às 6 53 pm sob Idéias Comentários Experimental Off em uma idéia de negociação EOD Gap longo apenas. Eu uso um pequeno critério de configuração para procurar o meu stocks. MACD padrão, eu procuro Histograma 4 Barras para baixo e barra de 1 para comprar sinal Eu tenho o histograma definido para vermelho para baixo e azul para cima para que eu possa ver claramente MACD acima Zero Line RSI Acima de 30 Este sistema é base na tendência de negociação Comprando em pullback quando o mercado continua a sua Para procurar configurações de tendência MACD. 1 Insira o seguinte Em um gráfico. 2 Executar um Scan em AA usando SMACDTrend com Todos os símbolos n últimos dias n 1 e Sincronizar gráfico em selecionar como as configurações. Os estoques que atendem aos critérios serão relatados na lista de resultados. Nota Algumas variações das regras de configuração Pode definir sinais que são bastante raros e em pequenos bancos de dados é possível que não haverá configurações em qualquer dia, portanto, nenhum estoque será relatado pelo scan.3 Clique em qualquer símbolo no painel Resultados para exibir o gráfico, para que , No fundo. Nota Neste exemplo um banco de dados de treinamento, que contém apenas dados até 5 11 2007, foi usado. Identificação idéia por protraderincments e fórmula por Bill WaveMechanic. Filed by brianz em 11 06 pm sob idéias Experimental Comentários Off on MACD Trend System. October 14, 2007. Arquivado por brianz em 10 43 pm em Idéias Experimental Comentários Off em 15 Dia Performers Trading System. August 19, 2007.This é o primeiro de uma série de KISS mantê-lo simples, idéias de negociação estúpido para Você joga com todas as idéias do sistema pré Como sempre, você está convidado a fazer comentários e ou adicionar suas próprias idéias para esta série. Eu prefiro sistemas em tempo real que o comércio rápido, São automatizados e estão desprovidos de indicadores tradicionais. De preferência, eles não devem ter parâmetros otimizáveis. No entanto, nem sempre posso ser capaz de cumprir este objetivo. Nem todos os sistemas serão tão simples, haverá alguns que usam funções de média simples ou HVV. Primeiro sistema mostrado abaixo é uma cópia do sistema de demonstração que eu uso para desenvolver rotinas de automação de comércio em outro lugar neste site. Real-Time Gap-Trading Para ver como isso funciona, você deve Backtest-lo em dados de 1 minuto com uma periodicidade no Intervalo de 5-60 minutos Sua primeira impressão pode ser que esses lucros são simplesmente devido a um mercado, no entanto, o fato de que os lucros Long e Short são aproximadamente iguais sugere que há mais para ele Porque 98 de todos os negócios caem entre 9 30 AM e 10 30 AM, este tipo de sistema é bom se você quiser apenas trocar um curto período de tempo cada dia Isso reduz o risco em relação à exposição no mercado e dá-lhe mais tempo para desfrutar de outras atividades. 15 min Periodicidade dá os lucros mostrados abaixo para o período de 1 MAR 2007 a 17 AGO 2007 Nomes de ticker são omitidos para manter o gráfico compacto o gráfico simplesmente mostra uma barra de lucro líquido para cada ticker testado Exposição média para este sistema é de cerca de 15 portanto, você pode ser capaz de negociar carteiras para aumentar os lucros e suavizar as curvas de equidade Seja advertido que em sua forma bruta os levantamentos são inaceitáveis ​​e que pode haver restrições de volume para muitos tickers. Desde que este sistema tem baixa exposição, pode ser Um candidato para análise de mercado e RARs de carteira classificada seria uma indicação dos lucros máximos absolutos que poderiam ser obtidos se se conseguisse aumentar a exposição para perto de 100. M tickers diferentes podem ser correlacionados, e os comércios de tickers diferentes podem se sobrepor Se muitos tickers comércio ao mesmo tempo, seria difícil aumentar a exposição do sistema. Editado por Al Venosa. Filed by Herman em 1 49 pm sob Idéias Experimental Comentários Off on KISS-001 Intraday Gap Trading. August 17, 2007.Você é convidado a submeter links para idéias do sistema em comentários para este post. Gap Trading Estratégias Stockcharts Intraday Crossover média móvel com Posição Dimensionamento NeoTicker Volatilidade-Breakout-Systems Traders Log Dez dias Alta Baixa Esta categoria é reservada para os sistemas de negociação real, ou seja, que você tenha negociado em algum momento no tempo ou que consideraria a negociação Desde que os critérios de negociabilidade varia de pessoa para person, and since systems may work or not depending on how they are traded, it will be difficult to screen contributions here With respect to what is posted here, k eep an open mind and consider that the poster considers the system tradable. You can contribute by posting as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 14 am under Practical Profitable Comments Off on Introduction to Trading Systems Practical. This is where you can share trading systems that are marginally profitable, i e those that should not be traded as they are but that show potential Typically this would be a basic system that is profitable but experiences draw downs of 50 Such systems can often be improved by adding Stops, Targets, Money Management, Portfolio techniques, etc The reality is that while you may not have the expertise to make it work someone else may. Almost all of us find trading system ideas in books and magazines that we then code in AFL for evaluation Some of these systems may have been around for many years while others are new ideas After coding them, almost always, we are disappointed and chuck out the system work Instead of throwing out your work you are invited to post the system here to give another developer a chance to fix it. You are invited to contribute as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 04 am under Ideas Experimental Comments Off on Introduction to Trading Systems Ideas.